第一題，BC說的不是一個(gè)意思嗎？看跌，遠(yuǎn)期比現(xiàn)貨價(jià)格低賺錢，遠(yuǎn)期比現(xiàn)貨價(jià)格高虧錢，BC不應(yīng)該都對(duì)嗎
老師，當(dāng)股票下跌時(shí)，由于option可以不行權(quán)，forward必須履行交割義務(wù)，option利潤(rùn)更高，是這樣理解嗎？老師說option虧三塊不太對(duì)吧
什么是收固定支浮動(dòng)，還有收浮動(dòng)支固定？
這個(gè)題目感覺有點(diǎn)問題，如果一個(gè)看漲，一個(gè)看跌，執(zhí)行價(jià)格一致，也無法推出價(jià)值相等，例如：一個(gè)看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格都是5，但是資產(chǎn)的價(jià)格都是10，那么看漲期權(quán)賺5，看跌期權(quán)賺0，價(jià)值不相等
請(qǐng)問老師講解中右上角的S0在計(jì)算中起什么作用？
Module 10-Practice Problems-Question 1-答案中put option的P0的公式，分母是沒有T次方的，如截圖2的標(biāo)黃部分所示；但是書P371 公式9 call option的P0的公式，如截圖3所示，分母是有T次方的？為什么put option與call option的公式不一致？這里假設(shè)所有的T次方都等于1？為什么？
這里都除以4,是什么意思？
第五題的4小題，為什么equity可以看成一個(gè)call on firm ,debt可以看成risk free bond-put on firm??
綜合題1.4 Ace公司支付較高的固定利率，爲(wèi)什麼答案是gain呢？
開始時(shí)刻估值不都為0嗎？難道不應(yīng)該是0嗎？
2.24299%ON a quarterly actual。這個(gè)怎么翻譯、理解？2.24是年利率還是季度利率
老師你好，對(duì)于期貨，其實(shí)long方和short方都需要存保證金吧？
這應(yīng)該叫收益圖吧。因?yàn)槎际菢?biāo)注賺錢的區(qū)域。是嗎？謝謝
C這個(gè)選項(xiàng)的話，short一方怎么賺錢呢
swap 特指固定換浮動(dòng)？不是固定換浮動(dòng)或者浮動(dòng)換固定？如果特指固定換浮動(dòng)，那浮動(dòng)換固定怎么表述？
程寶問答
金程問答