forward不是違約風(fēng)險高嗎，為什么又是難退出呢？
可以再解釋一下notional principal的意思嗎
請問這里是應(yīng)該short一份futures嗎？
這里說的premium跟前面章節(jié)講的期權(quán)費(fèi)不是一個概念吧？
精 老師 您好。41題 如果用買賣權(quán)評價公司解釋，P代表的含義是？很奇怪放到這道題中
第6題說股票價格上漲了long方會賺錢，那long?put呢？
不太懂這個題能具體講一下嗎
在Basics of Derivative Pricing and Valuation Learning Outcome這個知識點(diǎn)里，原版書課后題說“ a short derivative and a long asset combine to produce a position equivalent to a long risk-free bond”，那如果是a long derivative and a short asset combination，應(yīng)該是合成什么？
老師，在libor這里講到libor是單利，計算的時候要用單利來算。老師能否幫我講解一下單利和復(fù)利的區(qū)別，一個計算方式是把時間/一年次方，一個只是乘？
請問這里老師講是支付固定rate，收到浮動rate。請問為什么要收到浮動利率呀，老師講這個例子，收到的浮動利率是來自于哪里的呀
老師你好，我是在iPad上用中銀app學(xué)習(xí)金程的CFA課程，但是視頻真的非常卡（我覺得不是我的網(wǎng)絡(luò)問題，因為我在線看其他視頻都非常流暢）。我之前提問過相關(guān)問題，助教的回答里提到有網(wǎng)頁版，我想問我這種情況能否用中銀app賬號登陸金程的網(wǎng)頁版？如果可以能否提供一個鏈接？十分感謝！
未來浮動利率是不確定的，在期初或者小t時刻，怎么折現(xiàn)呢？
利率互換對于同一個主體有兩種情況，一種是收浮動利率支付固定利率，一種是收固定利率支付浮動利率。如果是前者，可以等價為發(fā)行固定利率債券，再去買一個浮動利率債券；如果是后者，則不能這么等價了吧？ 講義中“In interest rate swap is identical to issuing a fixed rate bond and using the proceeds to buy a floating rate bond”需要加個限定條件才成立吧？
這個問題到底在問啥？選直接相關(guān)或者反向相關(guān)的因素嗎？這三個都是不是反向的啊
關(guān)于最后那個案例，請問發(fā)行floating債券就用支固定收浮動去對沖，是不是因為發(fā)行floating債券是要支付給買方利息，由于利息受浮動利率影響，所以發(fā)行債券希望浮動利率不高，付出的錢少，也就是擔(dān)心浮動利率高，所以要去簽一個收浮動的合約，成為pay-fixedside，這樣就可以對沖利率上漲帶來的風(fēng)險。另外，如果是這樣的話，那我如果是個買浮動債券的投資者，我肯定希望利率變高，我收益大，我就會擔(dān)心下跌，所以我要買一個收固定支浮動的swap，這樣下跌了我也會平衡掉。對嗎？
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