金程問(wèn)答
怎么理解公式里的減號(hào)呢？針對(duì)股票或者債券，如果是減號(hào)，對(duì)應(yīng)的操作是借入然后賣出，到期后再買回來(lái)還上嗎？
所以期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格strike price是X嗎？沖刺筆記里的profit計(jì)算用的都是ST和X，這個(gè)X或者說(shuō)K，通常還是指執(zhí)行當(dāng)時(shí)的forward的價(jià)格把
arbitrary和speculation有區(qū)別嗎
老師 equity課程里面講的margin指的是自有資金啊 不是借來(lái)的錢。
老師好，請(qǐng)問(wèn)這里的增加10bp和減少10bp價(jià)格為什么不一樣啊，是因?yàn)镸RR不一樣，所以用于折現(xiàn)也不一樣，導(dǎo)致折現(xiàn)的結(jié)果不一樣嗎？
為什么說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)中性追求的只是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益？如果這樣誰(shuí)還研究金融呀。。直接存國(guó)債就行了，不太理解這句話的意思
這里c乘以4就不用復(fù)利了嗎
如果期貨黃金的定價(jià)，也就是91天以后得價(jià)格是期貨公式算出來(lái)的，那每天變化的價(jià)格是怎么產(chǎn)生的？是s0變了導(dǎo)致的嗎？
這題，2024-Derivatives-Module 9-Question 1-這題是否有視頻講解課程？請(qǐng)?zhí)峁╂溄?
老師,我感覺(jué)不是說(shuō)買入一個(gè)long forward,當(dāng)資產(chǎn)價(jià)格上漲時(shí)就一定獲利吧? 你至少要套利才可以說(shuō)是獲利吧? 比如借錢買入股票,然后到期后無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率還,拿到股票上漲的錢,才可以獲利吧
老師您好！t=0時(shí)刻的第二步現(xiàn)金已經(jīng)存入銀行了，拿什么long forward呢？
這里為什么特殊時(shí)點(diǎn)上的估值和t=t時(shí)間點(diǎn)上不同? 不是都是算浮動(dòng)利率和固定利率未來(lái)現(xiàn)金流折算到對(duì)應(yīng)時(shí)間點(diǎn)的差值嗎? 為什么要去區(qū)分計(jì)算呢?
這里說(shuō)到遠(yuǎn)期匯率公式時(shí),是外幣貶值/升值,看的是外幣的利率 r(FC)增加減少呢,還是看 r(FC) 大于還是小于 r(DC)呢? 我感覺(jué)硬是看的 r(FC)增加減少吧?和 r(FC)與r(DC)大小無(wú)關(guān)吧? 比如?就是 r(FC)>r(DC),此時(shí) r(FC)下降,但是依然>r(DC),此時(shí) FP 其實(shí)是下降的,因此外幣是升值的對(duì)嗎? 同理,當(dāng) r(FC)
期權(quán)費(fèi)行不行權(quán)都要給short方？
老師，我這個(gè)理解對(duì)嗎1、當(dāng)股票上漲時(shí)，由于short方收到期權(quán)費(fèi)，long put不會(huì)行權(quán)，long forward履行，long forward利潤(rùn)更高 2、當(dāng)股票下跌時(shí)，由于short方收到期權(quán)費(fèi)，long put會(huì)行權(quán)，long forward履行，short put虧得更少、利潤(rùn)更高
程寶問(wèn)答
