請問FP的公式中的S0是不是就是初始估值=0呀？但是一只母雞的舉例中初始母雞是有價格的呀S0不是等于零
期貨保證金有利息收入嗎
請問老師，為什么在48節(jié)講pricing of FRA的時候，公式里強調(diào)使用單利計算利差收益，并用單利折現(xiàn)；而現(xiàn)在講VALUATION的時候，公式里卻使用復(fù)利折現(xiàn)呢？謝謝
value會變是嗎 price是期初約定好的
老師，請問B選項錯在哪里呢？
B選項為什么不可以選？復(fù)制不可以降低組合風(fēng)險嗎？
為什么option的價格會隨著快到期而下跌
互換在OTC市場，otc市場是二級市場，還是一級市場？
the value of swap is obtained through replication, 這個概念我不是很明白。
題干英語怎么理解出來60天后的180天的 單詞都認識 組合不理解
請問可以用王老師在數(shù)量強化里講的方法講一下這個題嗎
這個邏輯對歐式看漲期權(quán)不應(yīng)該也成立嗎？同一股票的看漲，一個剩1個月，一個剩3個月，如果預(yù)計2個月后公司大概率要大量分紅，那剩1個月value不應(yīng)該比剩3個月的高？
老師 這道題怎樣區(qū)別unrealized gain 和corresponding gain ？還有從客人和公司的角度獲利有什么區(qū)別，不太明白這道題 能講講嗎？謝了
這道題啥意思？題目的意思是用二叉樹給平值的看漲期權(quán)定價，這個期權(quán)本來就是平值的為啥還要判斷
這題老師的公式中，call option是正號，應(yīng)該是買入option，同時funding the transaction應(yīng)該是正號，而公式中是負號？
程寶問答
金程問答