金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)沖刺b卷170題c哪里錯(cuò)了？
這里，為什么只有連續(xù)的要× T，而非連續(xù)的就不用× T呢？
這里的初期價(jià)值是0嗎？錯(cuò)在designate？不是規(guī)定是0所以才能計(jì)算嗎
這種一級(jí)考試會(huì)有么？
The question said the price is lower than the strike price of put. But the solution said the put OTM?
遠(yuǎn)期和期貨的定價(jià)公式都是什么呢？
這道題描述的是一個(gè)embedded option bond，與我們說(shuō)的callable bond, putable bond是一回事嗎？還有，可以分別解釋一下每個(gè)的意思嗎？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題按照平價(jià)公式 s = c+k-p 那這個(gè)c 和p的價(jià)格應(yīng)該是long call 和 short put 的價(jià)格才對(duì)，他這個(gè)題目里就說(shuō)put 和 call 賣(mài)價(jià)是多少多少，他這里默認(rèn)的意思是不是就是 long call 和short put的價(jià)格的意思
不理解左邊最上面的是怎么變成右邊最上面的
關(guān)于這里說(shuō)投資一個(gè)FRA，買(mǎi)FRA，一般是指利率看漲，我想支固定收浮動(dòng)，賣(mài)FRA，就是利率看跌，之浮動(dòng)收固定。這不就是AC的對(duì)比嗎，但題目中哪里有關(guān)鍵詞表明利率是下降，而不是上漲的。
兩個(gè)能generate相同CF的資產(chǎn)不一定是equivalent的資產(chǎn)呀。。
視頻22分這道題，老師課上講的不是說(shuō)futures是補(bǔ)交到initial margin然后equity是補(bǔ)交到maintenance margin嘛？那為什么選c啊
這里老師假設(shè)歐式期權(quán)可以提前行權(quán)，為什么就是折現(xiàn)到t時(shí)間點(diǎn)呢？為什么就不是s-x了呢？同樣都是期權(quán)，那美式期權(quán)t時(shí)間點(diǎn)行權(quán)就是s而不是折現(xiàn)到t時(shí)刻的價(jià)值呢？這塊有點(diǎn)看不明白
老師，第8題不是lender的角度short一個(gè)FRA嘛，那作為lender，如果FRA是5%，MR=4%，但是賺錢(qián)的，市場(chǎng)只有4%，但它能收到5%的錢(qián)；那如果MR=6%,為什么會(huì)需要支付呢，他不是lender呢？
精 當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和利率成正相關(guān)關(guān)系，雖然漲價(jià)了以后futures可以日結(jié)拿錢(qián)再reinvest更高利率獲取回報(bào)，但是不正也代表了當(dāng)產(chǎn)品價(jià)格下跌，賬戶虧錢(qián)的時(shí)候，要去補(bǔ)足margin，假如要借錢(qián)，補(bǔ)足的成本也更高嗎？這樣一來(lái)一去有什么意義。。。。相比可能違約的forward，利率和價(jià)格再怎么相關(guān)我覺(jué)得也沒(méi)有必要選forward，還是futures更優(yōu)吧？
程寶問(wèn)答
