credit migration在講義的哪一塊
老師，請問第一小題中提到premium=220，premium是專有名詞、特指期權(quán)費(fèi)么？
想問問這個(gè)表的fixed rate 不是已經(jīng)去年化了嗎
central clearing agency\central counterparty\clearing house\financial intermediary這四個(gè)區(qū)別是什么呀，分別是在場外還是場內(nèi)呀
wants to invest money in the future to lock in a rate 這道題的這句話我理解為之后又一筆筆的現(xiàn)金要以一個(gè)固定的利率投資出去，所以是支固定 但解釋說這個(gè)投資是現(xiàn)在做，之后是回收錢，這個(gè)到底怎么理解？
所以是到了合同結(jié)束的時(shí)候，price和value是相等的對(duì)嗎
可以理解為value是靠之后一系列現(xiàn)金流估值得來的，price是期初定好的嘛？swap中value和price分別是怎么計(jì)算的呢？這兩個(gè)很混亂
為什么在這個(gè)地方 shareholder不是Long asset long call 呢？我感覺long put的解釋很牽強(qiáng)
第二小題解析 Note that the negative hedge ratio implies that both the put option and underlying are purchased or sold to create a hedge. 為什麼負(fù)號(hào)是買入?
圖1中的期權(quán)的上下線 和圖2中四個(gè)象限圖 有什么區(qū)別呢 視頻里最后一道例題 他用的就是圖2的解釋 那他的short put的最大值 為什么不用x呢 我有點(diǎn)困惑
關(guān)于FRA的定價(jià)問題。課件里例題有個(gè)求IFR1.1,1y1y implied forward rate.這個(gè)1.1如何理解？
不理解 為什么1時(shí)刻的sport price 是由 1時(shí)刻的期貨價(jià)格除以利率求得的
遠(yuǎn)期定價(jià)與遠(yuǎn)期估值有啥區(qū)別？
第二小問，這是啥解釋??？亂七八糟
利用衍生品進(jìn)行管理風(fēng)險(xiǎn)的公司有哪些，可以舉一些公司嗎
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