為什么無風險利率與call option正相關？
請解釋一下credit spread option和total return swap，英文沒咋看懂，謝謝！
請問SWAP這一系列的forward是都是相同maturity嗎？如果是季度的interest rate swap， 那就是由四個三個月的forward組成嗎？那這些forward是由什么時候啟動的，是全都在T=0還是一個forward結束后另一個啟動？
我想問一下23:48這道題的C選項為什么錯？ The forward contract value is a benchmark against which the price is compared for the purposes of determining whether a trade is advisable. 這里老師的解釋沒太聽懂，contract 的價值難道不是advisable嗎？ 和 option又有什么關系呢？
不明白為什么會是floor，interest rate put option應該是利率比執(zhí)行利率更低才會行權，那不就是比執(zhí)行利率更高就不行權，不應該是interest rate cap嗎？
請老師解釋一下equity hedge strategy 里面的 market neutral strategy 的意思？
這道題不理解，做空的話不是forward price低我可以賺錢嗎
建議老師可以以更簡潔的方式做視頻解答，每個題都這么思考，肯定做不完
請問這一節(jié)對應的課后習題的講解在哪里看呀？就是Forward commitment and contingent claim features and instruments這節(jié)
fra1*4 節(jié)算為啥在1時刻 爾不是在4時刻?
這道題的答案是什么？怎么算出來的？
在標的資產(chǎn)價格上升時，賺錢的是long方怎么理解？？問題一：老師可以舉個例子嗎，問題二：您看我說的對不意思是 我現(xiàn)在持有一個遠期合約，我就是long方，如果以后價格大于標的的價格，對方不想買了，所以我面臨風險嗎？？
請問Protective Put with a forward contract中synthetic underlying position為什么回出現(xiàn)?A pure-discount bond that pays X at time T，公式 P0+FP/（1+R_f ）^T 沒有體現(xiàn)債券這部分
老師，πu表示上漲的權重嗎？ 權重的公式是怎么推導的可以解釋下嗎 為什么分子是兩個r相減呢
老師，receive swap是收固定付浮動，還是收浮動付固定？ 為什么receive swap只代表一種，而不是兩種形式都有呢
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