老師，圖中這道題，根據(jù)答案給出的Vswap計算過程，得出數(shù)值也不是-JPY2，980，500??？是-2，981，119，我自己做題時得出的也是-2，981，119這個數(shù)值，請問這是怎么回事兒？謝謝
衍生品原版書課后題LM2第6題，求美式看跌期權價值，在t=1會提前行權。為什么答案不是B？
這里折現(xiàn)的時候是把這三個月放在指數(shù)位置了？什么時候放在和rf相乘的位置?。?
這里bank perspective是pay fixed，receive floating，那這個對于FRA是borrow方還是lend方啊？
d1和d2分別是什么意思
第三題涉及原文中有quoted future contract price是129，這個129是啥價格，第三題求的不就是quoted future contract price嗎
如圖，股權互換估值紅色字體1.1而不是0.1是因為要加上1的本金嗎？不是說RE是t時間的持有期收益率嗎，收益率是0.1呀
老師，為什么老師這里說反向合約中的遠期價格隨行就市會變化？既然寫進合約里了，不是就不該變了嗎？
老師，怎么理解這里老師說的“反向合約中的遠期價格”呢？
老師，這里為什么沒有+CC-CB呢？
老師，這里為什么是T/t? 我的理解是應該是t/T，應該怎么正確理解？
這道題是不是說，現(xiàn)在看三個月的遠期利率是0.68，那如果到6月15號，遠期利率變動變動，真的大于0.6了，就可以選擇執(zhí)行option?
不是很理解，為什么站在N有權以執(zhí)行價格買入遠期利率協(xié)議呢？N的時候利率協(xié)議都結束了。。。
二級是不是基本上不會用payoff圖來解期權的題目了呀？
那這里需要的數(shù)量是個負數(shù)，怎么理解呢？還是說這里不管正負號，只管值得大??？
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