所以其實D1/D2是跟long方?jīng)]有關(guān)系的是嗎？既然如此為什么要減掉呢？不算它不就好啦
請問這里為什么是1.1-0.998767而不是10%減0.998767？是增長了百分之十啊
老師，這一問我的思路見圖2，這么做錯在哪里？謝謝
老師，改問用PV收-PV支的方法下，我在計算PV支的時候用的是新計算出的rate，即: 0.08%*2.9961+0.9976，請問這種想法錯在哪里?謝謝
老師在說利率期權(quán)的時候舉了例子，說如果MR是6%，X是5%，那到期的時候借錢就是用6%借錢，但是calloption可以賺到1%；最終還是鎖定了5%的借款利率。可是，我有的是一個期權(quán)，不就是可以選擇用
我記得前面章節(jié)說過利率期權(quán)用二叉樹的估值，這里是不是講的是同樣的利率期權(quán)，只是用的是BSM來估值？
老師舉這個例子的時候，為什么股票價格漲一塊錢，call期權(quán)的價格也對應(yīng)漲了1塊錢？是老師的假設(shè)，還是什么公式能算出來啊？
第六題，為什么不直接用1.1%的libor 和0.7%比較，還要重新結(jié)算一個三個月以后的libor？解題思路是不是和第九題是一樣的？
這里的外匯期權(quán)，第一項這塊，不需要先把本幣轉(zhuǎn)成外幣賺取外幣連續(xù)分紅之后，再折現(xiàn)成本幣嗎？
forwardrate和FRArate是一個東西吧？
我們在用利率二叉樹進(jìn)行折現(xiàn)的時候不是用當(dāng)期的利率也就是上一個節(jié)點的利率進(jìn)行折現(xiàn)的嗎？為啥需要rf已知且恒定？
有點問題，d1d2說是關(guān)鍵值，Nd1Nd2說是大于關(guān)鍵值的概率是吧，也就是會行權(quán)的概率，但是從正態(tài)分布的知識來看，比如這里寫的-1.96這個值，帶入后，他計算出的Nd1是小于關(guān)鍵值的概率呀？？？
請問老師這里的futures contract期貨合約期是怎么理解的呢？這段期間已經(jīng)持有國債了嘛？
精 按這個式子里，股票在式子左邊，Nd1乘過去不是應(yīng)該100000乘以0.3嗎，這里為什么是除
有點迷糊，老師講課的時候說標(biāo)的資產(chǎn)是一個假設(shè)的30年期的債券，對吧，可是這題和前面那題連續(xù)在題目里說標(biāo)的bond是講課的時候相當(dāng)于可用于交割的債券A、B、C、D等等，雖然也能猜出來，但是總感覺有點混亂
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