老師，這里的5%和6%都是固定端利率嗎？浮動端利率呢？不考慮浮動端利率嗎？
老師，咱們這里的每個B為何不寫作B'？按照我對前面內(nèi)容的理解，這里的B都應(yīng)該是B'，我的理解對嗎？
65分30秒視頻突然從國債期貨定價跳到currency swap了。視頻故障。
老師你好，關(guān)于利率有個問題有點分不清了，和LIBOR有關(guān)的都用單利，遠(yuǎn)期期貨用離散復(fù)利，指數(shù)期貨用連續(xù)復(fù)利。cs=pk，中k折現(xiàn)用的離散復(fù)利?，F(xiàn)金流折現(xiàn)中折現(xiàn)率例如半年付息一次，去年化再平方對嗎？
老師 為什么無論是Call,還是Put, 只要是期權(quán)買入方, 其gamma就為正數(shù)呀?
Bruno Sousa第四題：
為什么要除以100再乘100million
老師，B2管的是0時點到180天的時間段嗎？我以為是90天到180天的（前面講解的時候老師把B2寫在90和180天之間），哪個理解對呢？
老師，我的理解：C*B1是第一個C(90天時點)的coupon金額，C*B2是第二個C（180天時點）的coupon金額，C*B3, C*B4同理，這個理解對嗎？如果對，那不是不同時間點的現(xiàn)金流不能直接加減嗎，不是應(yīng)該要折現(xiàn)到同一時點嗎？這里為什么沒有折現(xiàn)呢？
老師，這里的結(jié)算怎么只計算一次呢？不應(yīng)該計算四次嗎？四個時點上都應(yīng)該算呀？
老師，這里的90/360中的90指代的是0到90這個時間段，還是90到180這個時間段？
老師，0.003是哪里來的？
老師，我們這里怎么判斷出FVC=0？
老師，我記得在固定收益里，CR大是質(zhì)量不好的意思（需要更高的補償），這里是質(zhì)量好的意思，我是在哪里理解有錯誤?
老師，0.86%這個利率cover的是哪個時點到哪個時點的利率？
程寶問答
金程問答