這些e是殘差項(xiàng)么？做題的時(shí)候不用管么？
0-dl. du-2.2-4-du,2-dl-4, 為什么分別是正相關(guān)，不相關(guān)，不相關(guān)，負(fù)相關(guān)？
如何從D=%deltap/delta y這個(gè)公式，證明0息債券的duration就是債券的期限？
會(huì)計(jì)第一章第4題，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
factor tilts和security selection是什么意思
為什么beta表示權(quán)重？
這里為什么不考慮權(quán)重？
Macroeconomic factor model 與 fundamental factor model 回歸的區(qū)別
standardised beta計(jì)算，分母的standard deviation是樣本的計(jì)算公式吧？用n-1來算？
APT模型套利
不明白，forward rate 為什么是長(zhǎng)期利率的考慮？ FR明明是1到2的利率，是一期的啊，怎么就變成了一個(gè)長(zhǎng)期的利率？
這里CDS的short和long跟derivatives是相反的？
為什么說R平方時(shí)判斷擬合優(yōu)度，R平方越高，說明回歸方程擬合度越好。又說R平方不能說明模型擬合是否良好？
R平方表示解釋力度，如果解釋力度為90%，不就是說明方程的預(yù)測(cè)有10%偏差么，為什么說R平方不能解釋回歸方程中預(yù)測(cè)測(cè)偏差有多少？
這里最后USD換成AUD 期初的1.14 為什么是除?。咳绻鸘SD期初換成AUD 那應(yīng)該是乘以1.14 然后再除1.13啊 換成USD 老師這里怎么反了。。。不懂 請(qǐng)解釋一下
程寶問答
金程問答