這個題本質(zhì)上就是對下一期noi的折現(xiàn)嗎
這里在判斷exposure時，如果是current method，則幾乎可以肯定敞口在資產(chǎn)端；如果是temporal method，則要看貨幣資產(chǎn)和貨幣負債的比較，就不一定是誰打誰小了。請教老師，是這個思路嗎？
這里在計算AIT的時候，為什么不是100×0.02×1/2×120/360? 半年付息一次每次1塊然后折現(xiàn)？
equity method方法下 asset中investment余額會增加Nii乘以持股比例，equity余額是不是也會增加相同金額在留存收益項目里呢？
請問這個公司股價降低不是本身也會影響公司凈利潤嗎
現(xiàn)金流入：contribution +actual return, 現(xiàn)金流出: benefit paid, ？ 為什么pension cost 算現(xiàn)金流出，里面的current service cost, interest cost, past service cost 不是計算的未來現(xiàn)金的支出的變化嗎
這里的1.17%屬于什么？
題干最后一句consider the resulting gemma能展開講下嗎
老師好，問一個實務(wù)的問題，如果用CAPM或者多因子模型 回歸出 cost of equity 也就是 現(xiàn)金流折現(xiàn)模型里的折現(xiàn)率r, 那么這個r是多久以前的數(shù)據(jù)做出來的，比如從今天開始，往前5年的數(shù)據(jù)，或者以這家公司上市以來所有的數(shù)據(jù)為樣本。用這樣的歷史數(shù)據(jù)做出的回歸模型，算出的r , 能用于兩階段DCF model嗎，DCF model, 是未來5年或者更遠，所以用capm 算出的r, 能用于預(yù)測未來嗎？具體怎么用？
為什么這道題是C不是B？ FRA不是從6到9嗎？
哈羅，如果用temporal方法呢？
第六題，題目Witkowski entered into (on behalf of a client) a one-year, quarterly settlement euro-Swiss franc swap paying €1 million at inception,不是付歐元么？老師為什么說是收歐元付瑞郎呢？
老師，我圖片里的公式，完整的算出underlying bond的FP，和QFP125相減，答案和把QFP125*0.9+0.2，與Fo=112.164相減不一樣，為什么呢？
老師好，雖然組合C的Active風險低，但是style factor 是47%，這一項是不是和benchmark差別很大，差別這么大，還能判斷C是被動管理的基金嗎？
1、老師我一直都不是特別清晰F-statistic significance是指什么？157.699是要和critical value比較大小嗎？2、29題怎么做 謝謝
程寶問答
金程問答