這里的公式中，大T小t是不是寫反了？而且這個(gè)公式算的是AI0吧，但按公式的說法 QFPxCF+AIT，這里應(yīng)該求AIT才對(duì)啊
為什么結(jié)算的時(shí)候不用折回0時(shí)間點(diǎn)呢？
老師說的按息差進(jìn)行折現(xiàn)的思路，和interest rate swap的估值模型進(jìn)行折現(xiàn)的思路很相似（都是兩個(gè)rate的差進(jìn)行折現(xiàn)），我怕考試中把兩者混淆，有什么辦法能快速區(qū)分出來呢
第三題和第一題在邏輯上有什么區(qū)別
老師，請(qǐng)問有沒有具體案例可以教下我怎么算Vfloat, 我知道公式但不知道具體到題目應(yīng)該怎么算，謝謝
老師您好，這是我對(duì)于Tbond futures時(shí)間線和一些要點(diǎn)的梳理，請(qǐng)您指正和補(bǔ)充，謝謝
我把這個(gè)公式通俗化一點(diǎn)就是 NP*(新fixed rate- 舊fixed rate)/2*DF之和，這樣對(duì)嗎，適用于所有計(jì)算所有LONG POSITION的value嗎
為什么swap rate相減之后要除以2
如講義或原版書有專門針對(duì)這個(gè)discount rate的單利或者復(fù)利計(jì)算方法進(jìn)行區(qū)分的內(nèi)容，請(qǐng)告知一下謝謝
我這里有個(gè)和其他同學(xué)一樣的疑問，老師您也不用再把說明復(fù)制一遍了。我只想確認(rèn)一個(gè)事，就是這里計(jì)算DF用復(fù)利的原因是不是因?yàn)槌^了一年所以要復(fù)利？其他情況，比如常見的90天，180天，270天等MRR報(bào)價(jià)是因?yàn)槎紱]超過一年所以單利。我的理解沒錯(cuò)吧？老師您說對(duì)或不對(duì)就好，并提供一下依據(jù)即可，謝謝
算1時(shí)點(diǎn)的hedge ratio為什么用 2時(shí)點(diǎn)的數(shù)據(jù)來算？
請(qǐng)問下考試中，f1怎么計(jì)算或得到？題目會(huì)直接給嗎？我估摸著（1+f1)*B1'也應(yīng)該是1吧？
是不是衍生品中，涉及FRA的計(jì)算都是單利，其他都是復(fù)利？
為什么在這里又要加回股利呢
所有發(fā)放股利的計(jì)算都跟本題思路一樣嗎，是否有在1時(shí)刻才減股利的情況？歐式和美式期權(quán)對(duì)于股利的處理都是一樣的嗎，有沒有類似的題可以對(duì)比一下
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