金程問(wèn)答
不理解為什么第一題里compounded rate的使用是直接用1+0.3%，而第二題compounded rate的使用是e的幾次方？
fixed rate at 0.96%,這個(gè)fixed rate 不就是C 嘛。不需要除以4 時(shí)間調(diào)整啊。swap rate 除以4 才是fixed rate 啊。
老師 這道題我想用PV（收）- PV（支）的話怎么解？謝謝
第4題計(jì)算C -為什么不考慮股利1.5
為什么go up 20%，u=1.2？
怎么判斷出是收歐元支瑞郎呢？
請(qǐng)問(wèn)老師這一題的C選項(xiàng)，current spot price不是之前公式（S0*Nd1-PVX*Nd2）中的S0嗎？還是不太理解為什么不能選，為什么這里要選Current futures price 而不是current spot price
考試中分子和分母的L一定是一樣的嗎？還是在這題一樣是因?yàn)榍珊?？為什么分子的L不用題干給的1.2%？
這題at expiration和第6題沒(méi)有說(shuō)at expiration對(duì)FRA進(jìn)行結(jié)算的計(jì)算公式和流程有什么區(qū)別？
我想問(wèn)下這題用Vfix-Vfloat 的方法該如何計(jì)算，特別是Vfloat
請(qǐng)問(wèn)老師，這里的第二問(wèn)我為什么不能用第一問(wèn)求出的fixed rate1.19%來(lái)作為反向合約減去3%？
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題是deposit，那就應(yīng)該是lend，但是為什么風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)擔(dān)心利率下降？
沖刺筆記derivatives 部分81頁(yè)計(jì)算T bond futures 的實(shí)例8，為何基于市場(chǎng)報(bào)價(jià)的部分，不用加AI （T）？直接用125*0.9就結(jié)束了？和視頻講課的不太一致
The South African 12-month prime rate is 3.25% 這里的 prime rates是什么？
老師寫(xiě)的上面那個(gè)公式中，其實(shí)St也是會(huì)受到 rf的影響吧，St=S0(1+rf)^t不是嗎
程寶問(wèn)答
