單純第四題來說 以DC/FC的形式 如果 f0=6 s0=7 是不是像題目所說的forward exchange rate 小于 current exchange rate 呢？現(xiàn)在混亂了 不知道怎大小
div growth increase ，price 不是應(yīng)該上升嗎？
這兩道題，什么時候用put call parity ,什么時候用今天與一年后的價格是無風險套利原理計算？怎么判斷用哪個公式計算？
這題哪里看出來用一個月的delta
想問一下這題，為啥是復利計算呀，正常公式不是單利嗎？
為什么季老師的講義上這個passage of time寫的是time to expiration呢？兩個老師講的不一樣，以哪個老師為準呢？
這里老師講的 B2=1/(1+R2)^2 是否正確？基礎(chǔ)班的例題里都不帶平方
為什么季老師在這里說第一條假設(shè)要改成原版書上的return符合對數(shù)正態(tài)分布，韓老師又沒有說呢？
這道題應(yīng)該美元部分的B1'+B2'+B3'+B4'應(yīng)該是（0.9899+【0.9430】+0.9292+0.8959）對嗎
請問在0時刻借入債券是怎么實現(xiàn)？這部分沒有成本嗎？
為什么n(d1)乘在s0上，n(d2)乘在e-frcT上，d1d2有細微差別，也這樣有什么特別原因嗎，謝謝
第一問用兩個QFPclean的價格算套利profit可以嗎？我用的是（（112+0.08)*1.003(0.25次方）-0.2）*1/CF---算出來是124.4；和125相減，得到的是0.6左右。再折現(xiàn)，還是0.6左右。
請問為什么一年以內(nèi)的也要折現(xiàn)？即計算折現(xiàn)因子？以往一年以內(nèi)的不是一般不折現(xiàn)嗎，謝謝
浮動債每次結(jié)算都會回歸面值這句話怎么理解？
swap定價里為啥說浮動利率的現(xiàn)值就是面值??？swap不是每個季度交換一次么？
程寶問答
金程問答