請問老師為什么賣出債券就是borrow
我應該取哪個時間段來計算FRA? 是借款期前的時間段還是借款期？
關于折現(xiàn)因子，看了很多答復，想問最終結果考試的時候到底是單利還是復利？看有回答的原版書截圖是單利？
老師 題目沒給t0是債券發(fā)行第幾個月的，是不是就默認是t0是債券發(fā)行開始時點？另外題目里給的yield是什么意思，計算過程好像沒用上
第四題判斷underlying 是一個什么邏輯呢，可以解釋一下嗎
Swaption 是option to enter into a swap嗎? 然后那個swap又是一個五年期互換協(xié)議？也就是三個月內有權可以選擇進入到這個協(xié)議，然后五年后進行利率互換？暈暈的
Futures 的price是用有conversion factor那個公式計算，value則是每日歸零對嗎
我想問下Characteristic 2, conversion factor是作用于那個很長一串的整個公式吧，包括accrued interest，為什么不對呢
如果有AI0的話一般題目會給嗎還是要自己算？
我能不能把Accrued Interest看成 partial coupon? 也就是下一期coupon目前達到的進度？
Pay coupon的時間和 futures contract expires 的時間是不是獨立的？換言之，無論futures contract 是8個月后還是12個月后到期，coupon發(fā)放的時間鐵定是6月后？
從計算公式來看Accrued interest 和coupon說的不都是coupon嗎，只是計算的時間點不同？
第三題為什么計算coupon折現(xiàn)要從90天前算起，而最后??1.04又是從現(xiàn)在算起360天？
請問AI0 AIT 和FVCoupon的計算分別是什么？我看到題目的信息不知道該如何下手，請幫我梳理一下謝謝。特別是對于類似semiannual coupon，計算的時候期限該如何??？如果有具體的例子說明一下最好，謝謝
第四題可以寫一下用現(xiàn)金流折現(xiàn)的方法嗎？
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