百題經(jīng)濟(jì)學(xué)第三個(gè)case最后一題，兩個(gè)貨幣之間arbitrage不是應(yīng)該借低息貨幣投資高息貨幣賺息差么？但答案是借高息的美元投低息貨幣。請(qǐng)問到底應(yīng)該怎么判斷該借哪個(gè)貨幣呢？
Q3講解中說IFRS要求全部并表，美國準(zhǔn)則不要求嗎？
老師，請(qǐng)問第八題為什么best risk adjust是和low volatility和recession對(duì)應(yīng)？還是不太懂。
不知道為什么這道題的解析用的是bid price1.2089 ？另外百題視頻講解也還沒更新，希望能盡快更新這樣就不用拍照貼圖來問了，謝謝
老師，請(qǐng)講解一下官網(wǎng)“Citadel Investment Partners Case Scenario”這一題。另外，risk budgeting和scenario limits分別是什么呢？怎么區(qū)分？謝謝。
老師，請(qǐng)（1）講解一下選項(xiàng)C。現(xiàn)在利率上升，降低風(fēng)險(xiǎn)，縮短久期，那么C為什么不正確呢？（2）問一個(gè)一級(jí)知識(shí)點(diǎn)的問題，利率上升，價(jià)格下跌，此時(shí)是要縮短久期嗎？我忘記了原理是什么，有勞解答一下，辛苦了，謝謝。
老師，請(qǐng)講解一下官網(wǎng)“ Thoms Investment Advisory Case Scenario”這一題，謝謝。
老師，如果這一題選項(xiàng)C計(jì)算出來的結(jié)果是-0.8%的話，那 most sensitive的還是選項(xiàng)A（0.4%）嗎？這種是值比較數(shù)字（絕對(duì)值），還是要看正負(fù)號(hào)哦？
老師，這里林老師說使用trend模型的時(shí)候都存在自相關(guān)，所以用AR模型比較好。是不是因?yàn)榇嬖谧韵嚓P(guān)，所以et與et-1相關(guān)，而et與xt相關(guān)，et-1與xt-1相關(guān)，所以xt與xt-1相關(guān)，因此用AR模型比較好？
老師，請(qǐng)問選項(xiàng)a，ETF多久披露一次持倉呢？
所以其實(shí)D1/D2是跟long方?jīng)]有關(guān)系的是嗎？既然如此為什么要減掉呢？不算它不就好啦
cushion為什么是除法不是減法？
老師，我不理解這里為什么就能夠設(shè)g=b-1，它本質(zhì)上不還是b1嗎？這樣有什么意義？然后為什么不是-2， -3, DF同學(xué)的原始思路是怎么想的？
老師，單位根除了“b1=1的情況稱為單位根”之外是什么意思？怎么理解這里的單位？根是什么意思？為什么這么取名？
第二小問的A和C如何區(qū)分？
程寶問答
金程問答