不管盈利還是虧損，遠期合約都是浮盈和浮虧，只有最后才知道整體盈利和虧損，中間每日價格波動的收益或虧損不會累加到賬戶，所以無法判斷。期貨合約每日有價格，如果結算掉當日就是真正盈利或虧損了，如果沒有結算，第二日還會變動，所以這里無法判斷啊
不明白為什么一開始的S0需要減去折現(xiàn)的dividend
這里用單利還是復利更好？
Q2，為什么在T2時刻行權不需要加1.5的股利呢？
老師，您好。請問百題CASE2中的第一小題，有幾個地方不懂：第一、基礎課中講的S0報價一般為凈價要加上AI0，為什么這題就直接用了156000？如果要算IA0怎么計算？第二、AIt為什么是100000*7%*2/12而不是100000*7%/2在*2/12？第三、FVC、AI0和AIt之間有什么關聯(lián)嗎？
老師第二題的AI指的是AI0，還是AIT？為什么這道題不需要考慮再減去AI T（也就是從下次發(fā)利息直到持有到期的部分）呢？
這道題如何理解，如何解析？
老師，如何從圖中“quarterly settlement euro-swiss franc swap paying ........”這句話中是怎么判斷支什么付什么的？這句話兩種幣種都提及了，怎么判斷的？
精 關于AI -coupon不是在算fv要扣除的收益嗎？ 這題中ai用的是上一期的coupon到現(xiàn)在時刻的價值。所以是現(xiàn)在到上一期中間拿到的coupon是ai，以后的coupon是收益要扣除嗎
既然FP標準算的是clean，且AI0和AIT是沒有關系的，那AI0不就相當于沒有被減掉嗎？還有就是為什么這里AIT是減去50呢？future只持有了三個月，應該只減30才對呀？
Q1 AI 大T時刻計算沒看懂，不是半年發(fā)一次coupon嗎，為什么用10000*7%？
第六題，期初瑞郎/歐元=1.12，為什么從分子到分母不是用除法？
老師這里第三題，最終想借的EUR，先借HKD，再換成EUR。那不是應該pay HKD，在receive EUR嗎？那不應該就是 算HKD的 swap fixed rate嗎
老師像這里的第3題：10-Year Treasury Note quoted futures contract問的是這個，求的是這個FP標。 我有個疑惑：我什么時候求的是FP標，什么時候又是求的FPA（具體bond的future price）。有什么關鍵詞嗎？
題目不是說paying €1 million at inception嗎？為什么是收€支SF？
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