場(chǎng)外ETF中的 AP是基金公司 還是證券公司還是誰 ？比如我在支付寶申購一只ETF產(chǎn)品，整個(gè)交易流程 中的 AP是支付寶嗎？
老師，這里的take_liquidity_on_both_sides不是太理解，老師能否舉個(gè)具體的例子？謝謝！
老師，歷史模擬法不是所有數(shù)據(jù)都用嗎？那為何又涉及到隨機(jī)數(shù)生成器呢？前面好像也沒講到這里需要隨機(jī)，能否補(bǔ)充下，謝謝！
老師不是說增加現(xiàn)金還是少減少現(xiàn)金？對(duì)于組合的夏普比例是不會(huì)有變化的嗎？為什么圖中夏普比例是會(huì)變化的呢？
這個(gè)TC是怎么算的呢，謝謝
個(gè)股選擇是誤差項(xiàng)決定的這個(gè)怎么理解？
老師 能否再講下 SP和IR 與 cash\Benchmark\Leverage 的影響關(guān)系 呢
為什么very liquid,high-volume的ETF比較小影響bid-ask spread.是creat ion fee呀，不是應(yīng)該影響較大呀？
第三題的active share是什么意思？
這道題視頻講解不全吧？沒看到講第四題
VaR的subjectivity這一缺點(diǎn)只是針對(duì)parametric參數(shù)法而言的嗎，如果historical或Monte Carlo simulation計(jì)算的VaR還存在subjectivity么
效用和財(cái)富為啥是負(fù)相關(guān)的關(guān)系呀？
CVAR到底是什么意思？什么是尾部風(fēng)險(xiǎn)？CVAR如何衡量？
真實(shí)的利率為啥跟真實(shí)的GDP增長率正相關(guān)？這點(diǎn)沒想明白，難道波動(dòng)越大，真實(shí)的利率越大？
這里期望的回報(bào)為啥作為截距？這里沒看明白
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