金程問(wèn)答
發(fā)放cash dividend時(shí)，股利不是從凈利潤(rùn)中扣除的是嗎？因此不影響NI，那這個(gè)股利是從哪里扣除的呢？
這里的PVDBO和CASE7的第二題有沖突嗎？net pension obligation才是funded status, benifit obligation不是吧
你好，原版書(shū)后題第192頁(yè)，這里的英文題干比較難理解 麻煩解釋下，我雖然見(jiàn)附件，認(rèn)為A和C都是同向變化，所以選B，實(shí)際不理解，麻煩解釋，謝謝
這個(gè)recession情況下的yield curve是怎么樣的呢？材料上面寫(xiě)的是inverted，但是我寫(xiě)題都是steeper/upward sloping。 484頁(yè) 10題 487頁(yè) 27題
Tc=2.032怎么找
390頁(yè) 13題 14題 15題 16題 17題 18題答案都看不懂??
388頁(yè) 1. 8題 為啥不是stress test？ 2. 10題的思路，它哪里寫(xiě)了給的數(shù)據(jù)是每日不是年化的呢？ 3. 11 題為啥是duration，D不是專門針對(duì)bond的risk，這個(gè)portfolio50%是security啊
公司金融p74-75，第24題，comment 1不是正確的嗎，放棄的項(xiàng)目?jī)r(jià)值超過(guò)現(xiàn)有的，重新執(zhí)行，感覺(jué)很對(duì)
為什么美式期權(quán)的二叉樹(shù)模型中，我們?cè)趖=1時(shí)，是只管取大的C+和C-，而不管它們是否來(lái)自同一期，比如我C+是從第二期折回來(lái)比較大，而C-是直接Max[0, S-X]比較大，那么是否我在算C0時(shí)，就用這兩個(gè)較大的值，且我要在t=1時(shí)提前行權(quán)？如果提前行權(quán)，那么我在算C0時(shí)，用到的C+是第二期折回來(lái)的，這時(shí)行了權(quán)，我就獲得不了這個(gè)較大的C+了呀？
融資活動(dòng)會(huì)產(chǎn)生利息費(fèi)用呀那也會(huì)影響凈利潤(rùn)呀？
這里的first year cash flow一般就是NOI么？或者是其他什么數(shù)？
第41min, 為什么這里actual value和forcast value的相關(guān)系數(shù)等于X和Y的相關(guān)系數(shù)？
在計(jì)算浮動(dòng)的支 為什么講義上的只折現(xiàn)了180天利息和本金，后面幾期不考慮？ 如果不考慮 那為什么固定的收卻要每一期都折現(xiàn)回來(lái)？
第二部AI0是怎么得來(lái)的？
老師您好 第3題USD/GBP 的數(shù)據(jù)選擇為什么不用題干后面修改的1.5760/1.5768呢？（之前看了別的同學(xué)提問(wèn)老師的回答但還是沒(méi)有懂，麻煩詳細(xì)解釋一下）
程寶問(wèn)答
