equity是asset的看漲期權(quán)，那應(yīng)該是call option，為什么公式里是-put option呢？
老師您好，?？既?3題，如果用NI公式去算FCFE的話，F(xiàn)CFE=NI+NCC-WCInv-FCInv+Net Borrowing=120+82.5-(-1.80)-165.3+12.5=51.5，為什么不是答案中的46.24呢？ 謝謝！
value additivity出現(xiàn)時，是不存在套利機會嗎？而dominance由于兩個asset在未來value不同，存在套利機會？
為什么cf和ebitda都沒有考慮noncash revenue呢？？
和基礎(chǔ)課的講解不太一樣呀，只有季節(jié)因素的時候是哪個顯著就吧哪個加回來么
這道題如果用一級講的Asset under management（AUM）的方法怎么算呢？我寫了一些過程但是覺得沒寫對
請問AFS減值的時候IFRS下面equity 減值可以回轉(zhuǎn)到oci還是i/s？
老師第二題和第六題不會做
老師好，多重貢獻(xiàn)性應(yīng)該也會使 adjusted R2 變大吧？
最開始算OAS的時候是吧P model和含權(quán)債的市場價格比較嗎？還是和不含權(quán)的債權(quán)比較 不含權(quán)的債權(quán)和benchmark（此題中國債）差OAS
mock1的第20題，題目問的是pbo arising from his emloyment難道不應(yīng)該是csc么，感覺是問增加量??？
n時點賣的mv用哪段的利率折現(xiàn)？如果兩端cap rate不一樣的話
老師 選項A 分母Assets應(yīng)該更大吧 不是說不應(yīng)該Impairment loss reversal但是 reversal了嘛，那Assets應(yīng)該是被錯誤的高估了吧
第6題沒懂為什么選b
Pension知識點
程寶問答
金程問答