哪里有說明r(1) r(2)是國債的呢？
這道題選哪個(gè)答案？舊的百題有這道題，新百題沒有。我咋覺得b和c都對(duì)呢。
Q3中， ①evenmore在step1中描述到他用的利率是“on-the-run Treasury yield curve”,那么on the run Treasury yield curve不能等同于國債的spot rate?如果等同于國債的spot rate，那么如果step2的表述在每個(gè)節(jié)點(diǎn)上加上100bps(add each of the 1-year rates as OAS 100bps)的作為OAS，step2表述是否正確？②國債的spot rate不能看成是市場(chǎng)的spot rate?
Q5關(guān)于二叉樹構(gòu)建需要的條件，在課程的哪個(gè)部分？
基礎(chǔ)課里 不記得有相似的計(jì)算 只有提到一個(gè) V = pod * r + (1-pod) *1 / 1+ rf 但用在這里 也不太對(duì) 麻煩老師全面講解一下謝謝
upfront payment 公式
老師，請(qǐng)問一下4期二叉樹對(duì)應(yīng)5年期債券。在后面一節(jié)計(jì)算E4的時(shí)候是否最后一支二叉就相當(dāng)于第5期債券呢？
binomial tree 不同時(shí)間段的利率是獨(dú)立的，是不是指no autocorrelation?
一般rate上升不都是經(jīng)濟(jì)火熱期嗎，為什么是bearish
對(duì)于進(jìn)入一個(gè)利率互換，我可以理解為什么會(huì)有人想要浮換固，這就是為了收入穩(wěn)定嘛，那為什么對(duì)手方會(huì)同意拿固換浮呢，對(duì)于固換浮的一方，他這么做的好處是什么？
雖然coupon rate比較低，但是因?yàn)橐婚_始發(fā)行就是折價(jià)發(fā)行的，那么是不是意味著，在市場(chǎng)利率flat的情況下，所有債券持有到期的收益率是一樣的，為什么低coupon rate的債券會(huì)更有可能被put呢？
1、這個(gè)計(jì)算方法學(xué)術(shù)名 叫啥？ 2、為啥這個(gè)題目，前面用到二叉樹，這里用到這個(gè)方法，計(jì)算量超級(jí)大 3、考試時(shí)候遇到計(jì)算量這么大的題目是不是可以直接戰(zhàn)略性放棄？
什么時(shí)候才是選hybrid的時(shí)候呢？ 是當(dāng)bond=stock share price的時(shí)候么 就是arbitrage free的時(shí)候 是hybrid么？麻煩老師解釋下hybrid
OIS全稱是overnight indexed swap rate,是銀行的隔夜拆借？？？
哈羅，Date1到Date2的50%怎么來的？
程寶問答
金程問答