為什么降低D(久期)，損失就變小了
這是說收益率曲線上的所有點(diǎn)都增加了50bp么？這樣的話不管短期還是長期，不都是有債券價(jià)格下行的問題么？那么降久期還有什么用？還是因?yàn)殚L期價(jià)格下降會(huì)比短期的多？
m不是等于U1/UO?
第十六題怎么理解？
老師，兩張圖，兩道題都是A為正確選項(xiàng)，我的問題是：new ETF shares 到底是被ETF sponsors 還是被the AP created？謝謝
老師，你好，請問2023年五月二級視頻什么時(shí)候才更新完整啊。
講義181頁中的leveraged具體操作是怎么樣的呢？如何舉杠桿放大收益呢？
Fundamental Factor模型中，現(xiàn)實(shí)情況下，bi這個(gè)系數(shù)是不是定期需要重新測算調(diào)整，一般多久需要調(diào)整下呢
backtesting既然是用歷史數(shù)據(jù)驗(yàn)證現(xiàn)在模型，那為什么會(huì)有l(wèi)ook-ahead bias（因有未來未公開數(shù)據(jù)造成的偏差）？
老師，P和M難道不是同向關(guān)系嗎（圖2）
u1下降，m為什么還能小于1？
這里板書，equity risk premium上升，故應(yīng)該是K上升吧，不應(yīng)該是xita
第2題為什麼5%為benchmark呢? 怎麼理解?
視頻中最后一道例題，-30%benchmark + 130%portfolio組成的 new portfolio，這個(gè)new portfolio的SR最大嗎？會(huì)比portfolio的SR還大？
Q3 forward-looking beta在基礎(chǔ)課哪個(gè)部分
程寶問答
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