C答案可以用公式推導(dǎo)說明嗎？
這里不是很明白，題目中40%-60%的表述是啥意思？不是每種期限的資產(chǎn)最少保持40%的倉(cāng)位嗎？那應(yīng)該賣58.7*60%=35million的p2
老師在強(qiáng)化班的課程當(dāng)中，大約22分鐘左右，講到的Taylor rule說Y大于Y*表示經(jīng)濟(jì)過冷，是不是口誤，真實(shí)產(chǎn)出大于理想的均衡產(chǎn)出不是經(jīng)濟(jì)過熱嗎？謝謝
老師，這里我有點(diǎn)忘了積極風(fēng)險(xiǎn)active risk是Rp-Rb的標(biāo)準(zhǔn)差是怎么推導(dǎo)或者理解的，可以再解釋一下嗎？謝謝
老師，該頁(yè)的2&3點(diǎn)可以舉例解釋一下嗎？分不清什么是one side和both side的情況。謝謝
16題請(qǐng)老師講解一下，謝謝
想確認(rèn)一下計(jì)算HPC就不需要再年化了對(duì)吧
精 請(qǐng)問ETF在一級(jí)和二級(jí)交易的概念，碰到好幾道官網(wǎng)提問一二級(jí)的交易，但答案不太統(tǒng)一，有的說二級(jí)交易只發(fā)生在投資者之間，有的說發(fā)生在investor,insistituion和market maker人兩者之間。這么理解對(duì)不對(duì)：1. 一級(jí)交易發(fā)生在AP和sponsor之間，是in kind形式；2. 二級(jí)交易發(fā)生在投資者之間，或投資者和AP之間(market maker)？
老師能再解釋一下Cvar的含義嗎
老師，這里說24%的比例太高，因此不屬于investmet-grade，那怎樣的比例才算低呢？具體數(shù)字是？
這里結(jié)合前面8:35 說1%VAR損失比5%VAR更大，為什么這里說20%損失>10%損失
30分鐘左右老師講到新組合的的volatility的等于舊組合的權(quán)重 *舊組合的volatility（前面推倒出來的 ），然后帶入新、舊volatility后得出 投資小盤股權(quán)重 。但是得出來的 不是 舊組合的 投資小盤股 權(quán)重嗎 怎么會(huì)是新組合 投資 小盤股權(quán)重 ？
第5步用隨機(jī)數(shù)得到概率可以求出一系列的股票收益率，這里是根據(jù)分布求嗎？能否具體解釋下怎么根據(jù)概率得到股票收益率？另外在得到100個(gè)股票收益率后，求無風(fēng)險(xiǎn)收益率，求無風(fēng)險(xiǎn)收益率的概率是第一步得到的那一組100個(gè)用于求股票收益率的概率嗎？還是另外再生成一組不一樣的隨機(jī)概率后求無風(fēng)險(xiǎn)收益率？謝謝
為什么te也是一種費(fèi)用？我理解應(yīng)該是一種指標(biāo)吧
請(qǐng)問這里為什么就選組合A和C，AB BC ABC不可以嗎，或者說無論選哪一個(gè)或幾個(gè)組合，只要算出收益為7.25%的權(quán)重即可，謝謝
程寶問答
金程問答