RMSE到底是越小越好，還是越大越好？這里老師說的前后矛盾了
這題沒看懂，麻煩再解釋一下？
Q5，我想問下，從哪里可以看出表4這個(gè)是在檢驗(yàn)異方差問題？我記得ARCH是，但這個(gè)是AR模型，這兩個(gè)應(yīng)該是有區(qū)別的吧？
第2和第3小題實(shí)在沒聽明白，可否詳細(xì)解釋下啊
殘差項(xiàng)與自變量之間存在相關(guān)性就一定會(huì)出現(xiàn)違反一致性的問題？
請(qǐng)問一下，mock題和金程密押卷是按照真實(shí)考試的難度和時(shí)間出的嗎？我感覺從計(jì)算量等各個(gè)角度，我在2h14 內(nèi)做不完，考試是不是也很難做完全部題目？
老師這里說異方差里的MSE增加，b的標(biāo)準(zhǔn)誤也會(huì)變小，為什么？MSE不是與b的標(biāo)準(zhǔn)誤同向變化的嗎？
這里的大于1，或者小于1，為啥?。窟@個(gè)結(jié)論是要記住的嗎？
Q9，為什么是slight regularization輕微的正則化？這個(gè)模型不是有overfitting嗎？為什么叫做slight regularization （感覺big data題目全都是閱讀理解，尤其是同一意思的不同說法，不知道怎么解決認(rèn)知盲區(qū)的問題）很多題目的說法在課堂中并沒有提及也沒學(xué)到，但其實(shí)本質(zhì)是理解的，就是選不對(duì)
精 hii是xi和x平均值的差，為什么hii之和等于K+1呢？
異方差、序列自相關(guān)和多重共線性，這三種情況下標(biāo)準(zhǔn)誤是高估還是低估，可以幫忙總結(jié)一下嗎？
第二題老師的推倒我沒看懂
老師 這道題雖然不存在多重共線性 但BG test能看出來存在序列相關(guān) 不也能推出B嗎？
請(qǐng)問第七小題怎么看顯著不顯著??？pvalue怎么用的來著？一級(jí)學(xué)完太久了…
為什么10：30處老師說殘差能解釋yt？殘差不是回歸中不能解釋的部分嗎
程寶問答
金程問答