衍生Q35，請老師講解一下，謝謝
衍生Q38，請老師講解一下，謝謝
半年付息一次的話，coupon25不應(yīng)該在180天的時候嘛？
根據(jù)BSM做空call option不是等價于做空標(biāo)的資產(chǎn)股票和long bond？這樣A是對的了？
這里的第二問，如果把前面第一問算出來的用美元的固定利息現(xiàn)值-澳元的利息現(xiàn)值算可以嗎? 即 1.00082978 - 1.013502*1.14*1.13/1
老師你好，這里說的就是one-month risk-free rate，不是risk-free rate 我的理解是直接成1+0.1%就好了呀，為什么還要1/12?。?
BSM模型對付息股票期權(quán)定價公式有什么修正？謝謝
CTD在bond里面是按照賠的最慘的比率給損失，在tbond里是按照賠的最少的比率給損失？
圖中現(xiàn)值因子經(jīng)驗算是以單利方式計算的，對于超過一年但是不是一整年的折現(xiàn)率是按單利方式的？這個和課件中內(nèi)容不一樣，超過一年均用復(fù)利折現(xiàn)。
第一題，那bottom most node說明什么呢
第六題，為什么不需要用到present value factor，我看其他涉及pay-fixed recieve equity的案例都是需要用到的
第32頁PPT，老師講的underlying是 標(biāo)準(zhǔn)的t-bond 的future，這里為什么說underlying是相當(dāng)于FP A（下角標(biāo)）了？
為什么第一題用一個月的delta而不是其他期限的？
請問這些匯率是派什么用的？無效條件嗎？
為什么go up 20%，u=1.2？
程寶問答
金程問答