這里是不是寫錯了，應(yīng)該是 t/T？
鎖定F2的時候，除了用swap也可以用一個3*6 FRA，那合約期就是0-90天，約定了合約到期后90-180天分利率為f2，是這樣理解嗎
請問一下，如何理解FRA在t=1時刻是收到本金，在t=4時刻是支出本金？具體業(yè)務(wù)邏輯是怎樣的？
Theta不是指的時間的逝去嗎？那隨著期權(quán)越來越接近到期日，它逝去的不是越來越多嗎，那Theta不應(yīng)該越來越大嗎？
老師 這是老是搞混 這個用St = 1450.82 那什么時候是用FP‘-FP / e^rfc(T-t) 那個公式？ 怎么知道給的價格是St還是FP ’ ？
Q4用P+S=C+K和BSM model來看的話，賣出call應(yīng)該都不是buy shares吧？
call on interest, put on bond在哪兒學(xué)過？
這里面為什么假設(shè)資產(chǎn)是以risk free rate折現(xiàn)呢
請問老師，這里舉的例子公司發(fā)行的是floating bond不應(yīng)該是支浮動收固定嗎？
所以老師的意思是，利率互換已經(jīng)不會像老考綱這種考法來考我們了，但是我們還是要掌握解題思路？
這道題的h,m是什么意思？
假設(shè)2 怎么理解是對的？
現(xiàn)實中國債期貨是怎么交易的能解釋一下嗎？short方國債的選擇是在什么時候選的（t=0還是交割日當(dāng)天）？如果不是在t=0選擇的，那0時點合約里怎么去確定FPA/FPB/FPC...
請問你無套利理論求pricing和valuation和母雞理論有什么區(qū)別啊
老師：題目中給出的無風(fēng)險利率描述有“current annual compounded risk-free rate”說明給出的利率是復(fù)利的，這個不影響么？
程寶問答
金程問答