這里計(jì)算vswap 為什么不是折現(xiàn)到t時(shí)（題目中的1時(shí)刻） 為什么是折現(xiàn)到0時(shí)刻呢（老師講解）
Option pricing 和valuation的區(qū)別是什么？老師說pricing是premium定價(jià)，valuation是intrinsic value？為什么標(biāo)題說prices of option,但公式是intrinsic value的計(jì)算公式，即max(s-x,0)。option premium的公式是什么？
老師，這個(gè)表給的是固定利率還是浮動(dòng)利率？怎么判斷出來的？
老師，這里B選項(xiàng)視頻說是”買入put后，看漲期權(quán)對(duì)沖股票風(fēng)險(xiǎn)的作用被抵消”，可是期權(quán)不是到期最差不行權(quán)就完了嗎，那這就是完美操作啊，如果到期不該put就不put，用long對(duì)沖股票風(fēng)險(xiǎn)，不是很好，很合理嗎？
老師，為什么u=1.12，d=0.96?
第四題，季度利率為什么不是這樣算： (1 + 3.2%*1/4)]– 1 = 0.008
為什么swap的每一期收益就是(3.84%-3.92)，但swaption每一期收益是(3.84%-3.92%)/4？
為啥put是拿著proceeds去買債券而不是用賺了的錢
請(qǐng)問這里分紅,題目給的1.5到底是年化還是半年的?不是說給的利率都是年化的嗎
老師，圖中這道題，根據(jù)答案給出的Vswap計(jì)算過程，得出數(shù)值也不是-JPY2，980，500??？是-2，981，119，我自己做題時(shí)得出的也是-2，981，119這個(gè)數(shù)值，請(qǐng)問這是怎么回事兒？謝謝
老師，怎么理解這里老師說的“反向合約中的遠(yuǎn)期價(jià)格”呢？
二級(jí)是不是基本上不會(huì)用payoff圖來解期權(quán)的題目了呀？
老師，我們這里怎么判斷出FVC=0？
2個(gè)d1的計(jì)算方式不一樣，用哪個(gè)？
請(qǐng)問老師，這里所講的利率期權(quán)是不是也是默認(rèn)歐式期權(quán)？利率期權(quán)是不是也有美式期權(quán)呢？
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