第三題和第一題在邏輯上有什么區(qū)別
請(qǐng)問老師，這道題是deposit，那就應(yīng)該是lend，但是為什么風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)擔(dān)心利率下降？
請(qǐng)問老師我能把轉(zhuǎn)化公式理解成：報(bào)價(jià)×CFa(轉(zhuǎn)化因子)=實(shí)際交割的價(jià)格 嗎？
第三問需要計(jì)算器6位小數(shù)，怎么調(diào)到6位小數(shù)啊？
Q9，為什么0.7%直接去減了3個(gè)月的libor，而不是像前面兩道提一樣算一個(gè)站在當(dāng)時(shí)的FRA出來再減去開始給的FRA0.7%。應(yīng)該是FRA-FRA吧，但是講解是FRA-LIBOR這個(gè)能直接減嗎
這道題的意思是用遠(yuǎn)期利率做了一筆貸款還是什么 屬于什么金融業(yè)務(wù) 這個(gè)地方?jīng)]太懂
老師，我想問下關(guān)于forward 和 futures定價(jià)的問題。比如，我想5個(gè)月后買玉米，現(xiàn)在玉米價(jià)格100，按母雞理論，5個(gè)月后玉米110元，那是不是說pricing一定要110元？如果市場(chǎng)預(yù)測(cè)玉米大概率漲到200元，那為什么不能定價(jià)200元呢？
實(shí)例7中提到了one month risk free rate是0.1%，為什么計(jì)算的時(shí)候指數(shù)還要用1/12。實(shí)例8中是annual rf 0.3%，指數(shù)用3/12。那么這兩個(gè)地方的差異性怎么理解？
Q3，如果delta hedge應(yīng)該是動(dòng)態(tài)對(duì)沖的，那么是不是gamma的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)被對(duì)沖掉？
老師，期貨價(jià)格被高估，賣出期貨可以理解，為什么要同時(shí)買入現(xiàn)貨呢？
老師,我考前確認(rèn)一下:除了國(guó)債期貨合約的pricing,其他標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨合約的估值與定價(jià)都是一樣的?
視頻位置這里，為什么是4時(shí)點(diǎn)買入這個(gè)forward rate而不是1時(shí)點(diǎn)呢？FRA不是從1時(shí)點(diǎn)開始到4時(shí)點(diǎn)結(jié)束嗎？4時(shí)點(diǎn)要repay了都？
為什么要看year 3的CF呢？year 2的利率不管如何不會(huì)變呀，c++還會(huì)是max(0,Sx-X)
請(qǐng)解釋一下expectation model 和no-arbitrage model 的區(qū)別，雖說expectation model 可以用來計(jì)算，結(jié)果和no-arbitrage model 也是一樣的，但是這兩個(gè)model之間是不是還有一定的本質(zhì)區(qū)別？
這里無風(fēng)險(xiǎn)利率怎么求出來的？
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