老師，這里為什么兩邊都應(yīng)該-1？原理是什么？
為啥t-bond futures到期后，選擇一個沒有到期的實物國債交割？還有那個交割因子，是不是不同的實物國債的交割因子是不一樣的？
請問Q2，3％直接?12 怎么理解，既不用1/12次冪，也不用?e(rf)??t的形式 題干有說是每月連續(xù)復(fù)利計息的條件下
Q6解析方法中的折現(xiàn)因子為什么不能直接用第3年的，而是要加起來呢
這個題目為什么選A？B和C為什么不正確？
這題如何理解？
期權(quán)期貨合約定價公式中的FP為什么是當(dāng)前的期貨價格呢，不應(yīng)該是期權(quán)到期時的期貨價格嗎？期權(quán)到期時，如果期貨價格高于執(zhí)行價格，才行權(quán)，獲得期貨價格高于執(zhí)行價格的部分，但是公式中，以及例子中，似乎說的FP都是當(dāng)前的期貨價格。
老師好，為什么計算FP定價時，270-360天的AI不用扣除呢？
為什么第二題中d≠1/u？
請問q3，v swap=new swap- old swap，那為什么不是2.4-3呢？
老師您好，這里如何理解？
BS M模型的假設(shè)中所說的標(biāo)的資產(chǎn)指的是股票還是期權(quán)呢？
老師您好，麻煩您幫忙回憶，在構(gòu)建long stock和short call組合時，當(dāng)資產(chǎn)價格下跌，并不能100%對沖損失？
老師 選項C為什么不對
S0為什么會有累積利息？不太理解，老師可以解釋一下嗎
程寶問答
金程問答