Macroeconomic factor model 與 fundamental factor model 回歸的區(qū)別
arbitrage gap = 2 * trading cost
第四題，active risk包括active factor risk (exposure)和active specific risk (security selection risk)， 那ESG constraint會影響到active specific risk (security selection risk)呀因為這個限制條件改變了weights
麻煩講下這道題 答案直接看暈
legitimate不是合法的意思嗎，illegitimate不是非法的意思嗎？老師怎么翻譯成了愿意和不愿意
請問老師59題怎么選
16題statement2為什么不對啊
Q4做題時，設(shè)方程求解系數(shù)，然后看arbitrage opportunity的三個條件嗎
這題目已經(jīng)給出了expected return為什么答案還要用公式算一遍，實在是不明白這題在干嘛，0.15又是哪來的
老師 我想請問，參數(shù)法下這里畫的正太分布圖是不是和實際上VaR的單邊計算沒有什么關(guān)系？ 也就是說，即使5%VaR的K給了1.65，但實際上VaR本身就是一個單邊計算，這邊5% 那邊是95%？
老師，這里投資風(fēng)格，Growth stocks第一點說它有strong earnings growth, 第三點說它have very low (or no) earnings. 這里不矛盾嗎？
老師好，在講m,p,無風(fēng)險債券時，說在經(jīng)濟(jì)一般時，長期債券估值低于短期債券；經(jīng)濟(jì)糟糕時，長期債券估值高于短期債券。這個是為什么?。?
四因子模型Irene說Portfolio不講了在Equity里講，請問在Equity強(qiáng)化班哪里?
老師，APT的套利的例題這里如果要算0.5A+0.5C的Factor sensitivity, 是不是用題目給出的（0.5+0.4）/2=0.45？
老師，F(xiàn)ixed-income strategy這兩點說的是什么意思？ 第一點說的是什么，第二點為什么BR上升IC會下降？
程寶問答
金程問答