第四題，請(qǐng)解釋bullish flattering和bearishZ的區(qū)別，bullish和bearish到底代表什么，我記得當(dāng)時(shí)單老師講的很清楚，現(xiàn)在找視頻來不及了
為什么R2E下降 R2就能小于R1 呢？沒太懂
老師，從這個(gè)第九題到最后一題，好像固定收益這門課的講義里沒有這些知識(shí)啊，除了講義里沒有外，基礎(chǔ)課的視頻里面也沒有這些。如果講義和基礎(chǔ)課視頻都沒有提及的話，這是不是意味著今年不考這些考點(diǎn)?。磕菫槭裁磿?huì)出現(xiàn)在經(jīng)典題里面呢？這些經(jīng)典題是今年原版書課后題嗎？我好疑惑。。。謝謝解答??！
vnd是一百，題目里怎么看出來的
Q2中Upfront premium=(1.94 – 1.0) × 4.57 = 4.2958，題目里不是194bp、100bp嗎，那換過來就是0.0194和0.01。是因?yàn)閜er 100 par，所以是100-100*0.042958嗎？
第六問如果給了久期，需要用0.25%乘以久期算一個(gè)總數(shù)嘛？
標(biāo)黃部分均衡模型怎么會(huì)參數(shù)更少？這一整句statement能解釋一下么？
Q1，為什么coupon rate就是標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)呢？好像并沒有看到哪里有這個(gè)結(jié)論
老師您好，想請(qǐng)問一下MRR是什么，可以詳細(xì)解釋一下是如何定價(jià)MRR的嗎
固定收益二叉樹計(jì)算過程和股票二叉樹計(jì)算過程有啥重大的區(qū)別？
請(qǐng)問解題答案中的discount rate在哪里可以得到？
哈嘍，Q2中視頻推導(dǎo)要不要添加符號(hào)，
文中也沒說參照義務(wù)不是CDS涵蓋的唯一工具??？ 不然文中那句話怎么翻譯？
價(jià)格變動(dòng)說的是期末價(jià)格的變動(dòng)吧？ 這樣的話，才能解釋為啥價(jià)格變低，收益率也變低。
這里的risk下降，CVA應(yīng)該下降吧？
程寶問答
金程問答