定價(jià)和估值，兩者到底有啥重大區(qū)別？
FVC和AI T是后者單利，前者復(fù)利，那AIT應(yīng)該是3500*2/12吧
老師 這題目為什么是6個(gè)月后發(fā)放coupon？還有八個(gè)月到期，到期前兩個(gè)月發(fā)coupon？不應(yīng)該是到期前6個(gè)月發(fā)coupon？完全沒有明白，能不能畫個(gè)圖？
選項(xiàng)里面的borrow怎么得到的，如果是detla的話是short call buy stock 沒問題，但是代入公式都是shot bond，應(yīng)該怎么理解
conversion ratio不是應(yīng)該用issue price/ conversion price，為什么直接用par value去除？
“價(jià)格”是如此清晰的量化指標(biāo)，如何產(chǎn)生hybrid？請(qǐng)老師舉個(gè)例子，什么價(jià)格能算hybrid security
這里180天時(shí)點(diǎn)結(jié)算5%是×（90÷360）嗎？不是（180÷360）嗎？
老師您好！衍生百題Michelle。請(qǐng)幫我屢一下：如果題目告知一年換四期，此時(shí)題目告知的fixed rate就是年華的swap rate？如果計(jì)算出的fixed rate需要年華求出swap rate？
老師好，此題說 Nolte 要用delta對(duì)沖 over the next 90 days, 這個(gè)在實(shí)際中，是不是應(yīng)該用90天的齊全對(duì)沖最合適？不選B是因?yàn)樗鼣?shù)沒算對(duì)？
看圖中第5題答案，一年內(nèi)swap rate計(jì)算折現(xiàn)因子都是按單利來計(jì)算的么？非美元利率一年內(nèi)是不是都是按單利方式？NAD和NTD分別指什么？
為什么這里老師計(jì)算V1加上了AI的0.2，但是在沖刺筆記上這道題沒有加AI直接算的125*0.9呢
第六題，time1那里為什么用9.6我沒看懂
P(floating)答案中那個(gè)1+0.00625的1代表的是1million嗎？還是1僅代表公式的一部分，與本金無關(guān)？
老師好，為什么AI0不是在第一個(gè)C的時(shí)間點(diǎn)？而是在兩個(gè)C之間的時(shí)間點(diǎn)呢？
老師，請(qǐng)問有沒有具體案例可以教下我怎么算Vfloat, 我知道公式但不知道具體到題目應(yīng)該怎么算，謝謝
程寶問答
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