Q1 QFP標準clean=[(S0 clean+AI0)×(1+Rf)^T-FVC-AIT]×1/CF 0.2 直接加在標準上不太對吧，不應該考慮轉(zhuǎn)換因子嗎？ 或者放在上面的公式計算才對呀？
第二題里指的spot rate 是到期時的spot rate嗎？ 那第二題的B又錯在哪里？
BSM的6個假設(shè)是什么
這個題目里面說到的standard market model是什么？②請老師解答一下這個題目的每個選項
這里老師所說的抵減（除以分母部分是不是相當于折現(xiàn)？）
老師，這里的65*e的（-0.04*0.3014）。在計算器上怎么按吖
第三題hedge ratio為什么要基于第二年的看？
老師您好，為什么這題我的計算結(jié)果和B答案有些差別呢？
the annual fixed swap rate Mehta would pay isclosest to:這里應該算港幣還是歐元的固定利率？
theta不是表示期權(quán)開始到當前時間點的事件段么？不是time，怎么會趨于0呢
continuously compounded return 和logarithmic return是一回事？
第二題中COMMENT2，out of money的理解應該是S>X的概率啊 那不應該是N(-d1）嗎，out of money并不一定代表不行權(quán)概率N(-d2）呀
第一題是不是有問題？題目問的是“The payment received of FRA to settle it ”，也就是說問的是5個月后，未來時點現(xiàn)金流的價格啊，不應該是2500嗎？為啥要折現(xiàn)到2個月后？
這個股票指數(shù)是30天前買的，那么為什么不抵減前面30天收到的股利呢？是因為這部分股利已經(jīng)包含在1450.82中了嗎？然而市場上給出的股價是不應該包含股利的吧？
gamma neutral 是怎么回事啊
程寶問答
金程問答