老師 為什么無論是Call,還是Put, 只要是期權(quán)買入方, 其gamma就為正數(shù)呀?
為什么折現(xiàn)率要使用折現(xiàn)1期和折現(xiàn)2期的折現(xiàn)因子？題目中給出的折現(xiàn)因子應該是折現(xiàn)到0時間點，但是現(xiàn)在是站在t=1時間點。
請問Q6，起初1歐元等于1.12SF，1.0028的SF 去乘1.12，得到的不是歐元，而是SF啊，視頻講的是得到的是歐元。再除以1.1,才是把SF轉(zhuǎn)化成歐元。請問，1.0028??1.12?1.1 這兩步匯率轉(zhuǎn)化怎么理解能更清晰一些？另外，Q4 CB增加，F(xiàn)P不是降低么，怎么能多頭方獲利？
第一題的0.2還是不太理解，因為表格里說了這個合約的over life ai 是0，后面又說了合約到期日的ai是0.2，從描述上看似乎是矛盾的，而且也沒說0.2是從什么時候開始算到到期日的
dividend算在option value里的公式是不是可以理解成max(0, S-X+dividend)?
半年付息一次，為什么折算到現(xiàn)值的時間是90天？
為什么要1403.22不是S0，而是FP
固定收益期貨合約為啥價值是零??？不是盯市制度每天的價值都會改變嗎？
衍生品還分空間套利和時間套利？
這里是假設，借款期間，不支付利息對嗎？如果支付利息，如何計算？
美式期權(quán)應該可以在任何交易日行權(quán)，例題里都是在年末，這里是為了簡化計算嗎
如果是pay-floating的話，這道題是loss？結(jié)果為-14817？ 如何去思考呢？
第四題C選項，題目是short頭寸，但是老師展示的是long頭寸，F(xiàn)Tt,T減少，long虧損，short不是應該賺錢嗎？
第4題請解釋一下C為什么不對，謝謝
第二題AI的算法中，為什么最后用的是60/180算時長？此題題干中為什么0時點是上一次發(fā)放payment的時點？
程寶問答
金程問答