考試時會考pooling_method嗎？
老師好，課程中十年期零息債券KRD5為負(fù)數(shù)的推導(dǎo)過程我明白，但是為什么KRD要用par rate的變動而不是spot rate的變動來看對債券價格變動的影響呢？如果是spot rate，不應(yīng)該就是反過來：零息債券只有到期日有KRD，其他期限為0；而平價債券除到期日外KRD都為負(fù)數(shù)，為什么不是這樣呢？謝謝！
allowance、provision、net charge-off，這些都代表什么？
第八題，原版書和這里給出的參考答案terminal value 只往前折了兩期是為什么？連老師在視頻講解里說的都是要往前折三期？？
固收，Q61，Embedded option，case中沒有給出答案里的信息去判斷這三個bond，那個表現(xiàn)超預(yù)期。
22分29秒實際gdp增長率大于均衡為什么過冷
roll yield是個什么意思呢，怎么計算的呢
這個地方有問題吧 y大于y* 那為什么y-y*會小于0呢
CCM和EEM講義請貼出來
第三題，bonus pool不需要披露給客戶嗎？文章里沒有講到披露bonus pool吧
OAS是指含權(quán)債券收益率高于國債收益率的spread，即含權(quán)債券的Zspread對嗎？對于不含權(quán)債券為什么也有OAS，而且也是Z-spread，OAS到底是什么意思呀
Q1，這里面的hedge ratio就是delta嗎？然后這個h*S - C = risk free是根據(jù)BSM還是C+K = P+S呢？為什么是h*S-C而不是C-h*S
為什么計算DLOM是3.75/29.7？
Q3，所有的bond，都不需要考慮“adjusting the discount rate”嗎？bond如果發(fā)生了ESG風(fēng)險，也會影響折現(xiàn)率吧？
inverse transformation是什么方法，在什么場景下使用？
程寶問答
金程問答