哈羅，請問可轉(zhuǎn)債是價格高時是價內(nèi)嗎？
PVEL， CVA
老師好，圖里的紅字capital gain是怎么獲得的呀？
Q11是總體下降flattening，短期利率下降bullish嗎
百題固定收益最后一個case關(guān)于CDS的第三題，我有點沒搞懂怎么判斷Long Short，原理是什么 麻煩老師講解下
Q2，短期經(jīng)營承壓，也可能是利率曲線變得更陡峭啊？利差擴大。這個思路為什么不對呢？
Q3，這樣總結(jié)邏輯是否正確？請教老師
視頻里的ppt跟下載的pdf課件里的這頁ppt不一樣
老師，這里講callable bond，coupon rate低時，到期日這天的利率對callable bond價格影響最大。說的是利率（rate),為什么舉例用的是key rate duration?
重組時，改變貨幣，是指改變債務的貨幣，對吧？不是改變公司整體財報貨幣？
為什么volatility增大時，pure bond value不變？按照前面用二叉樹法對pure bond value的計算，volatility增大時ih和il會變化，算出來的bond value應該也會變
你好,第五題 為什么RR跟hazard rate同時下降，風險是下降的？
oas不是應該加到利率二叉樹每個forward rate嗎，為什么第一題加到node上？
為何風險中性POD在事前角度，所以風險中性POD>實際POD？可以詳細講解一下嗎？
在t=1時，bond price >strike price (100) 是不是應該要拿strike price=100來計算t=0的bond price? 為什么ppt里t=0的bond price = 105.2 （沒有以strike price來計算）而不是 103.88 (以strike price來計算）?
程寶問答
金程問答