老師，咱們這里的每個(gè)B為何不寫作B'？按照我對(duì)前面內(nèi)容的理解，這里的B都應(yīng)該是B'，我的理解對(duì)嗎？
為什么用相反合約的收益或損失就是當(dāng)前合約的價(jià)值
沒明白這里說的節(jié)約的前是在120天怎么理解，市場(chǎng)利率和合約利率都是用的30天的啊，如果真是120天市場(chǎng)利率肯定變了……因此也不明白為什么還要折現(xiàn)折到30天
如果要對(duì)沖 手中 股票 下跌的 風(fēng)險(xiǎn)，為什么不直接 long一個(gè) put呢 ？
老師如果是第二年有股利或者零時(shí)刻有股利怎么處理呀
根據(jù)equity index 定價(jià)公式，股利收益率上升，則連續(xù)復(fù)利的股利收益率也上升，分母會(huì)變大，F(xiàn)P是變小的
可否解釋講義這句話是什么意思以及可否舉例
請(qǐng)問一些Q6如果用浮動(dòng)-固定的算法，怎么找f1呢。我想要使用（f1+1)*B1'的公式然后減去C*（B1’+B2'+B3')+B3'
如果有個(gè)利率swap題目，給出了三年swap rate3%,又說每年reset，這個(gè)代表什么意思?是每年都會(huì)重新定價(jià)這個(gè)3%只有第一年有效嗎
這道題有兩個(gè)疑問：1）為什么C+要用紅字部分21.52，而不是用（67.8-55）=12.8；2）為什么要borrow hS-+C-，而不是S+和C+？可以講一下構(gòu)建無風(fēng)險(xiǎn)組合時(shí)候什么時(shí)候用S- S+ P- P+ C- C+還有前面正負(fù)號(hào)是怎么決定的？
long position 是否指的是call option？
圖中的知識(shí)點(diǎn)在沖刺筆記上有嗎？怎么感覺好陌生。
老師您好，考慮到option premium期權(quán)費(fèi)作為成本，導(dǎo)致整體折線下移，在進(jìn)行valuation的時(shí)候?yàn)槭裁磳?duì)于賺取的profit部分不再扣減option premiun呢？
請(qǐng)問這個(gè)fvc標(biāo)注的對(duì)嗎
1.這里的0.55%指的是May 15的三個(gè)月利率嗎？2.如果是，這個(gè)三個(gè)月利率是類似FRA的一個(gè)“期間”利率，還是一個(gè)時(shí)點(diǎn)利率（三個(gè)月后的時(shí)間點(diǎn)上的一個(gè)利率）？3.FRA是一個(gè)期間利率還是一個(gè)時(shí)點(diǎn)利率？怎么理解二者的差異？
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