這里有三個(gè)Accured interest,有點(diǎn)混淆什么情況下用哪個(gè)？尤其是1和3分不清楚。謝謝
請(qǐng)問這道題用PV收減PV支算出來是47048050??？好奇怪，想了半天沒明白呢，請(qǐng)幫忙看一下
這個(gè)公式中accrual period為什么還需要？FR 和X已經(jīng)全部按時(shí)間折算到0時(shí)了，再時(shí)間折算，那不是算重了嗎
老師，請(qǐng)問，紀(jì)老師這里講，C=2.7695%/4,請(qǐng)問這里fixed rate= swap rate？這fixed rate也是年華的？
單利原來用360計(jì)算，現(xiàn)在都用365了嗎？還是衍生品就用365？
第二題的B是什么意思？
老師 這里若用老考綱算法 PV固-PV浮 算估值？ 2時(shí)刻是reset day PV浮=1 PV固=C(B1+B2+B3+B4+B5)+1*B5，然后兩者軋差，C用0時(shí)刻的2%，算出結(jié)果一樣，思路是正確的吧？
第二題，怎么理解RULE2
我理解 對(duì)于 期權(quán)來說，at the money 就代表著 期權(quán)執(zhí)行價(jià)格 等于 當(dāng)前股票市場(chǎng)價(jià)格？
老師好，為什么AIT是距離中間的C和T之間的那一段呢？紀(jì)老師說，AI應(yīng)該是應(yīng)該拿而沒拿到的，中間那個(gè)Coupon，是在future contract持有期間的，應(yīng)該是可以拿到的??？
為什么C選項(xiàng)后面還有半句從句，only if 。。。怎么解釋？
fixed rate at 0.96%,這個(gè)fixed rate 不就是C 嘛。不需要除以4 時(shí)間調(diào)整啊。swap rate 除以4 才是fixed rate 啊。
老師您好，這是我對(duì)于Tbond futures時(shí)間線和一些要點(diǎn)的梳理，請(qǐng)您指正和補(bǔ)充，謝謝
是不是衍生品中，涉及FRA的計(jì)算都是單利，其他都是復(fù)利？
衍生這個(gè)科目里哪些計(jì)算用單利呢？我現(xiàn)在有點(diǎn)混亂
程寶問答
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