金程問(wèn)答
這里老師講了N(d1)和N(d2)的細(xì)微差別，有個(gè)小問(wèn)題：為什么S折現(xiàn)乘以N(d1)，X折現(xiàn)乘以N(d2)而不是相反呢？
會(huì)計(jì)，第二章，講義是Theta在會(huì)計(jì)中老師說(shuō)是期權(quán)到期的時(shí)間，在衍生課程中老師說(shuō)是期權(quán)流逝的時(shí)間，這是完全相反的解讀，考試我怎么判斷呢？謝謝
衍生Q26，我們是用單利3.2/4，去年化。答案用的復(fù)利開(kāi)4方去年化，為什么呢？
衍生Q46，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
衍生Q45，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
您可以換種提問(wèn)方式，或由專(zhuān)業(yè)老師為您解答。 您的問(wèn)題: 衍生Q19，請(qǐng)老師忽略題目編號(hào)，講解一下這題，equity index定價(jià)問(wèn)題，為啥不是eRfc，連續(xù)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？謝謝
衍生Q11，請(qǐng)老師忽略題目編號(hào)，講解一下計(jì)算出了call value后，怎么判斷套利機(jī)會(huì)？謝謝
衍生，Q2，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
老師你好，第二問(wèn)有個(gè)疑問(wèn)，我的理解是只要兩者不等就有套利機(jī)會(huì)，如果答案算出來(lái)小于equity index，這里應(yīng)該怎么選呀？依然選擇套利為正，還是選擇為負(fù)？
第一問(wèn)，我算出valuation @t=30，得出valuation=49，對(duì)不對(duì)？
futures price
這里要-1是為什么
這邊為什么coupon 要除以2？ 題目中沒(méi)有直接描述按照一次兩年付息??？
Q2 如果以單利的形式計(jì)算 是不是應(yīng)該為 1/(1+3.5%*1.5) =0.95019 這樣算？
衍生百題case10 第三題為什么這里的分母是S0和S--的差值
程寶問(wèn)答
