老師，麻煩你，謝謝
某類資產(chǎn)的MCTR是動(dòng)態(tài)變化的嗎？如果是動(dòng)態(tài)變化的話，請(qǐng)問：ACTR=權(quán)重*當(dāng)前時(shí)點(diǎn)的MCTR還是加權(quán)平均后的MCTR？
老師好，麻煩請(qǐng)教 1. Reading 5 求optimal weight w*的公式 （講義P26）里面， 分母variance of return是單個(gè)資產(chǎn)的variance還是組合的variance呢？ 2. reading 6構(gòu)建有效前沿時(shí)為什么要預(yù)測(cè)的兩兩資產(chǎn)之間的covariance？是用來計(jì)算optimal weighting的那個(gè)分母嗎？ 謝謝老師
老師好，構(gòu)建efficient frontier里想問一下cml和EF相切的點(diǎn)叫optimal risky portfolio 是不是就是market portfolio的意思。 和utility curve和cml相切的optimal portfolio的區(qū)別是什么？謝謝老師
rebalance range，圖片18題為什么選A，對(duì)于cost benefit來說，稅越低不就是使用narrow的range嗎，這樣頻繁rebalance也可以啊
老師好，請(qǐng)問協(xié)會(huì)Mock B 的下午題 20，這里為什么B組合不合適？目前的DB plan并沒有新的加入者也沒有新的領(lǐng)退休金的人，那么多投一點(diǎn)equity不可以嗎？
在對(duì)傳統(tǒng)MVO的修正中，蒙特卡洛模擬具體是怎么做資產(chǎn)配置的，還是說只是去paint realisticpicture of future outcome？
老師，這個(gè)expression ratio是不是也叫作possibility ratio？百題里出現(xiàn)過的
老師，麻煩解答，謝謝
老師，麻煩解答，謝謝
在反優(yōu)化過程中，計(jì)算Implied return時(shí)用到的方差、協(xié)方差是怎么計(jì)算出來的？如果還是來自于歷史數(shù)據(jù)，是否并未完全解決傳統(tǒng)MVO對(duì)初始數(shù)據(jù)極端敏感的問題？
老師，圖一是老師AA直播說相互間的correlation只要低于0.95就是分散化，但圖二的沖刺筆記固收里說correlation要低于0.7才是，請(qǐng)問該以哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)？
請(qǐng)問蒙特卡洛模擬的資產(chǎn)配置(resample)遇到rebalancing的時(shí)候 這個(gè)target range是怎么決定的 是提前人為決定的還是由蒙特卡洛模擬決定的？
老師好，可以講講這道題為什么不是loss aversion嗎？ asset allocation百題case2第二題
麻煩解答reading7課后題第18題，謝謝。
程寶問答
金程問答