金程問(wèn)答
老師好，請(qǐng)問(wèn)highlight的這句話(huà)為什么是對(duì)的？為啥會(huì)produce less precise mean，但virance更準(zhǔn)確？
pe流動(dòng)性很差，不會(huì)導(dǎo)致外匯用錢(qián)時(shí)缺錢(qián)嗎？感覺(jué)需要流動(dòng)性好的資產(chǎn)管理外匯
CEM 百題 Case 5 olli nava scenario Q4
cap rate
各種model的屬性
預(yù)期經(jīng)濟(jì)衰退，債券短期利率會(huì)下降，為什么？因?yàn)轭A(yù)期寬松貨幣政策降息嗎？還有沒(méi)有別的角度？
這里文字more likely to have missing or outdated value什么意思
sharp ratio 在ST模型里兩個(gè)SR是不同的？
CME課后題第10題可否這樣回答
老師，為什么高頻數(shù)據(jù)是這樣的特征？謝謝
比較Sample VCV與Factor-based VCV，問(wèn)題一：為什么后者不會(huì)隨著樣本量的增加，準(zhǔn)確性增加呢？隨著樣本量增加，誤差項(xiàng)也相對(duì)會(huì)降低，那準(zhǔn)確性也會(huì)相對(duì)提高，即后者也應(yīng)該是consist
第三題用F/S=（1+Rdc)/(1+Rfc)算出來(lái)是1.2836，所以考試的時(shí)候如果用一種方法算出來(lái)沒(méi)有正確答案，就要試試另一種么？感覺(jué)兩種并沒(méi)有絕對(duì)的用誰(shuí)不用誰(shuí)
case1第4題，YieldCurveFlattern，那么短期利率下降，長(zhǎng)期利率也下降，但是短期利率下降的少、長(zhǎng)期利率下降的多，這也會(huì)導(dǎo)致FlatYieldCurve
vcv
老師好 請(qǐng)問(wèn)這題這樣理解對(duì)嗎，例如 第一問(wèn) 智利， 我這么理解的： 智利現(xiàn)在匯率將要升值，根據(jù)uirp 智利利率應(yīng)該要下降，智利債券價(jià)格要上升，智利債券YTM要下降，所以第一問(wèn)對(duì)的 第二問(wèn)，丹麥匯率要下降，根據(jù)UIRP 丹麥利率上升 債券價(jià)格下降，YTM要上升。 另外請(qǐng)問(wèn)bond yield 就是YTM嗎
程寶問(wèn)答
