本題最后一問，關(guān)于求Expected Excess Return，題目說?holding period of zero，說明T=0，但為什么解析及答案中LOG*POD不乘以0呢
老師您好，能解釋一下這兩個題目嗎？
老師這個題目為什么不是選擇portfolioA？
老師，您好，第四題，bond with a call = callable bond？前者buyer 買了一個bond再買一個call呀，謝謝啦？
老師，您好，第一題，抗通脹債券，為啥不掛鉤通脹，通脹多少，coupon多少呀，通脹會導致收益波動呀，謝謝啦
我還是不理解這里的2.33是怎么出來的？查正態(tài)分布表還是t分布表？怎么查的??
老師，這道題為什么不選A
High-yield bonds & investment- grade bonds
老師 請教一下，這個題目為什么b不能選？
老師好，第三題中高收益?zhèn)腸redit spread的變動不是應(yīng)該用百分比嘛。還是excess return的計算公式不用考慮這個，一律按duration*變動bp
UK gilt默認半年付息的嗎？
可以講一下C嗎老師
密卷session2-Q10 A問只讓計算roll- down return為什么答案要加上coupon income？B問sell CDS一年后CDS漲價底層bond變差，sell CDS應(yīng)是虧錢啊？
公式中POD*LGD是否需要乘時間t？
structural model和reduced form model的區(qū)別有2: 一是前者能準確說明default的原因是A
程寶問答
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