請問和 investment grade bond 比, corporate bond 不是 很少受 interest rate volatility 的影響嗎?
為啥大盤股反而擔(dān)心信用質(zhì)量問題了？ 不應(yīng)該小盤股levered多嗎？
寫作題答案在哪啊
KRD和PVDCF的區(qū)別是什么
lower credit quality and a higher concentration in commodities. 怎么可能債的portfolio 買大宗商品啊
2022年mock2 PM 第3題，C項(xiàng)long put optionon futures是short volatility嗎，題目預(yù)期波動(dòng)率上升，應(yīng)該long call option呀？
1. 第3問，duration gap不應(yīng)該是Mac D-Investment Horizon嗎？2. 第1和2問，回答時(shí)是否應(yīng)該也提及三個(gè)portfolio的CF yield大于等于outflow portfolio？
第1問，正確答案應(yīng)不考慮case中給的expected loss，是因?yàn)轭}干問的是excess return還是因?yàn)轭}干中提到?jīng)]有l(wèi)oss發(fā)生？
第2問，這種題目的daily yield volatility是按照給定值來計(jì)算，還是當(dāng)作ytm的百分比呢？考試時(shí)條件是否會給的更明確一些
計(jì)算expected excess return什么時(shí)候spread0為0，什么時(shí)候spread0代原值，老師是否可以提供一個(gè)權(quán)威的解答，評論區(qū)好多關(guān)于這個(gè)的問題
第3問，題干中的10%按照delta spread來理解，而不是spread上漲了10%的比例，對吧？
所以這道題中第五題VaR的真正準(zhǔn)確的計(jì)算是什么呢？
excess return不考慮POD*LGD，expected excess spread考慮POD*LGD，對嗎？講義中提到了expected excess return和expected spread return這兩個(gè)概念，公式都包含POD*LGD，是否可以理解為有expected就包含，沒有expected就不包含呢？
沖刺第二套第10case第1題，為什么賺錢多少要除以標(biāo)準(zhǔn)差，不應(yīng)該只看spead變化嗎
Contingent Immunization 不應(yīng)當(dāng)是只有PVA大于PVL時(shí)才適用嗎？題目中給定的Liability和投資金額均為150mm，不滿足PVA大呢
程寶問答
金程問答