老師，請(qǐng)問a new factor加入后，holdings-based approach也會(huì)被影響？
老師好，請(qǐng)問levrage and its risk implication的公式Rg=Ra-sigma^2/2，當(dāng)leverage增加的時(shí)候，為什么active return會(huì)減少？ 假設(shè)Ra=10%，sigma=20%，加入leverage factor=2，Ra和sigma都會(huì)乘以2，算出來的值和leverage factor=3是一樣的12%
關(guān)于closetindexer，文中感覺沒有那句話說這幾個(gè)fund聲稱自己是active的，那么即使是復(fù)制指數(shù)的，怎么算是closet????index?
寫作的每道題會(huì)按試卷標(biāo)的時(shí)間限制答題時(shí)間嗎，比如時(shí)間到了這道題就跳過了怎么樣的
The Epsilon Institute Case Scenario
Monica Popkirk Case Scenario
casebook2016C題目…
casebook2016的B題目，答案念了一遍，不懂什么意思。
reason3不明白啥意思
reason3不太明白I啥意思
第2題不明白…
老師，full replication和optimization誰的tracking error?。?
exclusive和exhaustive是啥？不能進(jìn)兩個(gè)格子和一定能進(jìn)一個(gè)格子？啥意思
ETF的cost高是相對(duì)于哪個(gè)策略成本高？
老師，能否給講講Morningstar和Lipper的區(qū)別？
程寶問答
金程問答