請問老師，沖刺筆記里面，bear spread using put的breakeven公式是St=Xh-（Ph-Pl），是不是等同于Xl（低執(zhí)行價）+（Ph-Pl）？
外幣貶值時，應(yīng)該overhedge，可是從forward discount來說，應(yīng)該buy base currency，感覺矛盾?。坷蠋?
CFA 三級 mock 23年A卷 In a bearish market, 是指債券熊市還是股票熊市？implied volatility of out-of-the-money puts 為什么increases compared to that of out-of-the-money calls, resulting in a volatility skew，波動率微笑很難，理解比較差，有勞老師詳細講講，謝謝
你好請問衍生品會有長期的嗎？若果有的話，會是什么？
老師為何synthetic long可以消除time decay呢
backwordation roll yield
forward discount 時，為何buying base currency的roll yield為正？是現(xiàn)貨買，還是future買？
老師好，想問一下short risk reversal到底是否包括原頭寸，即到底是S+OTM put-otm call還是+OTM put-otm call？
請問這里的current value 是指盈虧嗎？謝謝
何時買入vix put option？過度恐慌的市場？還是stable的股票市場
老師這里為什么會是合成的foreword策略？x一定要一樣？不能是risk reversal么
老師，vix future 如何price？與volatility正相關(guān)？
fed funds futures的price也是30日均值？settle也是？
第四題 我記得bob老師說過外匯期貨用的人少 流動性不好
為什么greeks就是volatility-trading
程寶問答
金程問答