risk reversal 是賭波動率下降還是上升
老師，加權(quán)剩余期限為30天的么？
劃線部分如何理解？煩請老師解釋一下啊
老師，你好，如果條件換成美元比英鎊的波動率和相關(guān)系數(shù)，分別還是2.7%和0.2，算出來的結(jié)果一樣嗎？為什么呀
老師，您好第一題，是說調(diào)整后不久，收到信息要取錢（has served notice，不算已經(jīng)取了么），是必須要明確說明已經(jīng)取了多少才要調(diào)整敞口嗎？謝謝啦
老師，怎么理解圖二劃問號部份？圖一中題目給的條件均為future price什么時候乘multiplier什么時候不乘
第三題，兩個問題1、seagull =seagull spread（原版書沒有含標(biāo)的資產(chǎn)） +underlying asset？2、long 25call和atm put short 25put 對嗎
老師為何流動性會進一步降低遠(yuǎn)期利率？
債券的市場風(fēng)險是啥來著，為啥久期越短，市場風(fēng)險越?。?
關(guān)于計算minimum varianc hedge ratio的兩個公式，有啥區(qū)別
被動投資 主動投資 discretionary 的區(qū)別
eurodollar futures settle
gamma類似于凸性，越大越好？大的好處是什么
at the money 的call，delta 會怎么變？隨著 maturity approach，請問
zero cost collar是S+OTM put-OTM call嗎？put的成本完全被write call期權(quán)費cover掉？
程寶問答
金程問答