第1問，用（DT-DP/DF）*P/F的公式計算結果和答案不一樣呢？
第1題，synthetic put是否應該用put-call parity來推導，long put = long call+cash+short stock？
對于spread，call和put都可以應用，怎么判斷用call還是put？
第三題算breakeven的時候沒算持有的stock 第四題算利潤又算了stock 啥情況算啥情況不算
請問老師，答案里寫的three year是從哪里得到的？
請問老師，經(jīng)典題的寫作題case 3提到的美國聯(lián)邦基金利率目標區(qū)間，每次都是以25bps進行調(diào)整的嗎？
老師，25-delta call和25-delta put是什么意思？
statement 5 這里 如果basis<0, f>s 那債券價格不應該是spot price>future price，買低賣高也就是買future賣spot嗎
老師volatility low+bearish為何要write call？
implied volatility和delta的關系
老師，short call的delta是負的么？趨近于零不是增加么
為啥gamma最大最難hedge啊
第二題as不是應該收浮支固嗎 支固是減少duration 那marketvalye risk 應該減少啊
高賣為什么是賣OTM put？OTM put不是S>X，虧錢的嗎？
請問老師，long volatility是什么意思？和賭volatility越大越好是一個意思嗎?
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