第三題借入美元投資印度債券 coupon rate已經(jīng)定了 利率升高反而導(dǎo)致capital loss 再加上forward premium導(dǎo)致的換回usd的損失 這不是雙重?fù)p失嗎
那比如我long 一個(gè)stock，然后用long put 對(duì)沖，我這個(gè)就剩下rf了嗎？這個(gè)很奇怪啊
之前有一題說是一般給的波動(dòng)率都是variance這里也沒說是deviation還是variance 怎么就默認(rèn)deviation了呢 到底要怎么區(qū)分
老師，用short calendar的原因是什么呢？
老師可以提供一下正確的解答過程嗎
請(qǐng)問這里是支出固定，為什么說是增加了duration呢？收固定才是增加duration吧？
老師，頭寸的復(fù)制中c和synthetic call中l(wèi)ong call有什么區(qū)別？各自適用什么場(chǎng)景？
第3問，3300是futures price，為什么還要乘250呢？
像第2問和第5問，有100shares of stock相對(duì)應(yīng)的option數(shù)量應(yīng)該也是100份吧？題目只描述為write option，并沒有提及數(shù)量
第7題，basis是不是與roll yield也有關(guān)聯(lián)，當(dāng)short forward時(shí)，只有當(dāng)F>S（negative basis）情況下，才有positive roll yield
第6問，expected FFE rate和federal funds effective (FFE) rate是一個(gè)概念嗎？除這兩個(gè)專有名詞外，federal funds target rate是美聯(lián)儲(chǔ)設(shè)定的利率，前兩者是市場(chǎng)利率
畫黑線這句paying the basis。。。是什么意思
covered call和protective put策略中必然有stock，而bull/bear spread只有同樣的option沒有stock對(duì)嗎？
第7題，表格中關(guān)于vega的定義描述為rate of change of underlying price，是否有誤？不應(yīng)該是underlying price相對(duì)于volatility的敏感程度嗎
第6題，表格中OTM put的implied volatility高于OTM call，符合long risk reversal的情景，是否可以選A？
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