basis 不應該加在non usd leg嗎? 為什么會increase usd interest?
請問如果把這道題里面改成short calendar spread的話,這段話有哪些地方需要修改呢? 謝謝
老師,請問scenario 3 里面的515怎么算出來的?跟time value有啥關系 為什么別的scenario里面沒有time value?
老師,請問這段話怎么理解啊?雖然delta低但是gamma高,會獲益,是什么原理?
老師20120820直播的板書1.4289是不是錯的?因為前面板書說看F1和S1來對比更負還是更正,1.4289是S2的價格呀?最后快結束時舉的6元的例子用的是S1的6.2呀?前后矛盾。老師澄清一下。謝謝
買期貨和買期貨的forward是不是不一樣啊 買期貨,,,比如我去買大宗的期貨,一手也挺貴的哇
option、futures、forward的流動性和交易成本分別是怎樣?
2021 mock 下午題衍生品 19-22題涉及的知識點都很陌生,還在考綱里嗎?老師能講一下22題嗎
put為何跟rf負相關?老師沒說啊
老師兩處講述不一致到底按那個?什么是put spread
基金經理自己的觀點和市場觀點
老師,為何成本就一定為2.2呢?未來的spot rate會變???如果考慮這個不是應該要hedge嗎?
premium是現(xiàn)貨賣(圖2),遠期賣fc(現(xiàn)貨買?圖2)已經完全暈了,能麻煩老師解釋一下么?到底是現(xiàn)貨賣?還是遠期賣?
第三題答案是錯了嗎?看了一個其他同學提問的回答,百分比是11%?
老師??為何這里沒有對rfx做回歸?這個相關系數(shù)在回答時也沒有用上,能給我詳細解釋下這兩頁有什么區(qū)別和聯(lián)系么?謝謝
程寶問答